Помощь студентам дистанционного обучения: тесты, экзамены, сессия
Помощь с обучением
Оставляй заявку - сессия под ключ, тесты, практика, ВКР
Скоро защита?

Эконометрические методы в экономике и финансах тест Синергия

Сдача тестов дистанционно

Описание

Эконометрические методы в экономике и финансах тест Синергия>Все ответы 100 баллов. Итоговый тест на «Отлично»
В матричной форме регрессионная модель имеет вид — Y=XА+Е, где Е это:
  • матрица, размерности [n × (k+1)] ошибок наблюдений (остатков)
  • случайный вектор — столбец размерности (n × n) ошибок наблюдений (остатков)
  • случайный вектор — столбец размерности (n × 1) ошибок наблюдений (остатков)
  • случайный вектор — столбец размерности (k × 1) ошибок наблюдений (остатков)
В ходе оценки уравнения регрессии было получено фактическое значение F-критерия Фишера, равное 3,245, при этом табличное значение равно – 3,021. Какой вывод отсюда можно сделать?
  • оцененное регрессионное уравнение статистически не значимо
  • оцененное регрессионное уравнение статистически значимо
  • оцененные параметры уравнения не значимы
Для оценки значимости коэффициента детерминации используется:
  • критерий Титьена
  • t — статистика Стьюдента
  • критерий – Хотеллинга
  • F- статистика Фишера
  • метод Барт
Допустим, получена следующая множественная модель в стандартизированном виде: y ̃_i=〖-0,971x〗_1+0,880x_2. Какой из факторов оказывает наибольшее влияние на результатирующую переменную:
  • фактор x1
  • фактор x2
  • нельзя сопоставлять факторы
Если эконометрическая модель содержит только одну объясняющую переменную и одну объясняемую, то она называется:
  • парной линейной регрессией
  • парной регрессией
  • парной нелинейной регрессией
  • множественной линейной регрессией
  • множественной регрессией
Значение параметра а1 получено равным 12,4 среднеквадратическая ошибка равна 2,34, будет ли статистически значим данный параметр если табличное значении t-критерия Стьюдента для данной выборки равно 2,20.
  • параметр будет не значим
  • параметр будет значим
  • не представляется возможным вычислить
Значение параметра аj полученное больше нуля указывает на:
  • отсутствие связи между показателями y и x
  • обратную связь между показателями y и x
  • прямую связь между показателями y и x
Исследователь получил следующее значение R2=-0,98. Это указывает на:
  • отсутствие зависимость между показателями
  • обратную зависимость между показателями
  • прямую зависимость между показателями
  • ошибку в расчетах
Какая из приведенных ниже формул справедлива?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Парный линейный коэффициент корреляции указывает:
  • на наличие связи
  • на отсутствие связи
  • на наличие или отсутствие связи и находится в интервале [-1;1]
  • на наличие или отсутствие связи и находится в интервале (-1;1)
Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет:
  • не более 10%-12%
  • не более 3%-5%
  • не более 8%-10%
Предположим оцениваем уравнение регрессии с двумя независимыми переменными x_1 и x_2, при этом b-коэффициент при первом регрессоре получен равным 0,124, а при втором -0,673. Какой из регрессоров оказывает наибольшее влияние на результатирующую переменную:
  • фактор x1
  • фактор x2
  • нельзя сопоставлять факторы
Представленная статистика (ESS⁄m)/(RSS/(n-m-1)), где m — число объясняющих переменных, n — число наблюдений имеет распределение:
  • Фишера-Снедекора
  • хи-квадрат
  • Стьюдента
  • Пирсона
При проверке гипотезы H0: a1 = 0 оказалось, что tрасч. > tкрит. Какое из приведенных ниже утверждений справедливо:
  • a1= 0
  • a1не равен 0
  • a1не равен нулю с вероятностью ошибки альфа
  • a1равен нулю с вероятностью ошибки альфа
При проверке значимости коэффициента регрессии аj t-статистика имеет:
  • нормальное распределение
  • распределение Стьюдента с (n-k-1) степенями свободы
  • распределение Фишера с k и (n-k-1) степенями свободы
Приведенная формула θj=aj x ̅j/y ̅ необходима для расчета:
  • параметра уравнения
  • стандартизованным коэффициентом регрессии
  • коэффициента эластичности
Проверить значимость параметров уравнения регрессии возможно, используя:
  • t-статистику
  • коэффициент детерминации
  • коэффициент корреляции
  • коэффициент ковариации
Регрессия — это:
  • степень взаимосвязи между переменными
  • функциональная зависимость между объясняющими переменными и условным математическим ожиданием зависимой переменной
  • раздел эконометрики
Фиктивные переменные могут принимать значения:
  • 1 и 0
  • Только 1
  • Только 0
  • 2
Чему будет равно фактическое значение t-критерия Стьюдента, если в результате оценки параметров получены следующие результаты: а1=1,845, стандартная ошибка параметра равна 0,471:
  • 3,126
  • 0,471
  • 3,917
t-тест Стьюдента для уравнения y ̃i=a0+a1x1i+a2 x2i проверяет гипотезу Но :
  • a1=a2=0
  • a1≠a2≠0
  • a1=0 и a2=0
  • a1≠0 и a2≠0

или напишите нам прямо сейчас

Написать в WhatsApp Написать в Telegram
Сдача тестов дистанционно
Оцените статью
Тесты для Вас
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

или напишите нам прямо сейчас

Написать в WhatsApp
Написать в Telegram