Анализ деятельности коммерческого банка

Если ставка по кредиту установлена на уровне LIBOR (лондонская ставка по межбанковским кредитам) плюс 2 %, то кредит является

• необеспеченным
• кредитом с фиксированной процентной ставкой
• ролловерным
• льготным кредитом

Практика покупки и продажи долгов, в том числе векселей, в международной торговле представляет собой

• клиринг
• лизинг
• факторинг
• форфейтинг

Основными статьями пассива баланса банка являются

• основные средства и привлеченные средства
• основные средства, материальные запасы, дебиторская задолженность, кредиты
• капитал, резервы, сальдо счета прибылей и убытков и привлеченные средства
• вложения в ценные бумаги, кредиты, привлеченные средства

Базовая процентная ставка — это

• средняя процентная ставка, предоставляемая банком
• ставка, по которой предоставляются самые рискованные кредиты
• самая высокая процентная ставка, предоставляемая банком
• самая низкая процентная ставка, предоставляемая банком

Управление рисками в банковской деятельности называется

• риском-менеджментом
• консалтингом
• бюджетированием
• управленческим учетом

Опасность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении международных кредитных, валютных и расчетных операций, — это

• экономический риск
• страновой риск
• политический риск
• валютный риск

Распределение инвестиционного портфеля между различными финансовыми инструментами и другими активами для снижения риска — это

• диверсификация
• сценарный подход
• дисперсия
• среднее ожидаемое значение

Какие из перечисленных ниже внешние факторы должен учитывать банк при формировании ссудной политики

• степень рискованности и прибыльности различных видов ссуд
• способности и опыт банковского персонала
• стабильность депозитов
• инфляция

Несоответствие сроков привлечения ресурсов срокам размещения свидетельствует о

• рациональной кредитной политике
• потенциальных проблемах ликвидности в банке
• рискованной кредитной политике
• возможности получения большой прибыли

Определить величину капитала можно как с помощью бухгалтерской оценки, так и с помощью

• экспертных методов
• затратного подхода
• рыночной оценки
• сравнительной оценки

С точки зрения возможных рисков капитал банка является

• источником для выдачи кредитов
• источником покрытия убытков акционеров банка
• источником выплаты заработной платы работникам банка
• страховым фондом для покрытия возможных претензий

В каких целях осуществляется межбанковский кредит

• выплата заработной платы сотрудникам
• проектное финансирование
• покупка основных средств
• поддержание текущей ликвидности банка

Аккредитивная форма безналичных расчетов между хозяйствующими субъектами предполагает

• гарантирование банком плательщика оплаты поставляемых товаров или оказываемых услуг
• перечисление банком средств клиентов по платежным поручениям
• зачисление на счет клиента денежных средств, полученных по расчетным документам
• списание средств клиентов с их счета по платежным требованиям

Пассивы банка можно разделить на:

• основные средства и кредиты
• собственный капитал, привлеченные и заемные средства
• основные и заемные средства
• собственный капитал и вложения в ценные бумаги

Что лежит в основе оценки риска

• нахождение зависимости между определенными размерами потерь банка и вероятностями их возникновения
• нахождение зависимости между определенными размерами неоперационных расходов банка и способами их оптимизации
• нахождение зависимости между объемами размещенных средств банка и полученными от них доходами
• нахождение зависимости между определенными размерами доходов банка и вероятностями их возникновения

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) определяется по формуле, где Крз — совокупная сумма требований банка к заемщику (группе связанных заемщиков) по кредитам, учтенным векселям и т.д., К — капитал банка

• Н6 = (Крз-К)х100%
• Н6 = (Крз+К)х100%
• Н6 = Крз/Кх100%
• Н6 = КрзхКх100%

Коммерческая ценная бумага установленной формы, содержащая безусловное абстрактное срочное денежное обязательство, представляет собой

• облигацию
• вексель
• опцион
• акцию

При проведении инкассовых операций банк

• зачисляет на счет клиента средства в иностранной валюте
• зачисляет на счет клиента денежные средства, полученные по сданным им расчетным документам
• списывает средства клиентов с их счета по платежным требованиям
• перечисляет средства клиентов по платежным поручениям

Показатель эффективности использования коммерческими банками привлеченных средств характеризует

• размер привлеченных средств, приходящихся на 1 руб. кредитных вложений
• размер привлеченных средств, приходящихся на 1 руб. собственных средств
• размер собственных средств, приходящихся на 1 руб. кредитных вложений
• размер кредитных вложений, приходящихся на 1 руб. привлеченных средств

Ценные бумаги и субординированные займы с неопределенным сроком входят в состав

• основного капитала
• оборотного капитала
• базисного капитала
• дополнительного капитала

Система безналичных расчетов путем зачета взаимных требований и обязательств называется

• клиринг
• лизинг
• факторинг
• форфейтинг

Оптимальным считается уровень доли расчетных счетов в ресурсной базе банке

• до 5%
• до 50%
• до 30%
• от 30%

В соответствии указанием ЦБ РФ от 1 декабря 2003 г. N 1346-У минимальный размер уставного капитала для создаваемых банков должен составлять

• 10 млн евро
• 5 млн евро
• 15 млн евро
• 2 млн евро

Что влечет высокая степень зависимости коммерческих банков от займов, полученных у других банков

• штрафные санкции со стороны Центрального банка
• повышение прибыльности банка
• приток срочных вкладов
• снижение прибыльности банка

В каких случаях банковские кредитные операции являются активными

• когда банк выступает в лице кредитора, выдавая ссуды
• когда банк выступает в качестве заемщика, привлекая деньги от клиентов в свой банк
• когда банк привлекает кредиты Центрального банка
• когда банк привлекает межбанковский кредит

Факторинг, который предполагает уведомление должника об участии факторинговой компании, называется

• уведомительным
• нулевым
• закрытым
• открытым

Каким образом определяется структура кредитных вложений

• расчетом удельного веса каждого вида ссуд в общем объеме заемных средств
• расчетом удельного веса каждого вида ссуд в общем объеме кредитов
• расчетом удельного веса каждого вида ссуд в общем объеме активов
• расчетом суммы каждого вида ссуд

Средства, не принадлежащие банку, но временно участвующие в обороте банковских фондов в качестве источника его активных операций, — это

• иммобилизационные собственные средства
• основные средства
• обязательства банка
• собственный капитал банка

Долгосрочная ссуда под залог недвижимости — это

• ипотечный кредит
• оведрафт
• ломбардный кредит
• акцептный кредит

Потеря части стоимости активов по отдельным типам ценных бумаг, а также по всей категории ссуд, — это

• экономический риск
• пассивный риск
• инвестиционный риск
• активный риск

Фонд обязательного страхования вкладов формируется за счет

• страховых взносов органов государственной власти
• страховых взносов Центрального банка
• страховых взносов банков
• страховых взносов вкладчиков

Совокупность денежных средств и иного имущества, предназначенная для финансирования выплаты возмещения по вкладам, представляет собой

• фонд обязательного страхования вкладов
• фонд обязательных резервов
• фонд финансирования вкладных операций
• фонд вкладов граждан

С чего начинается анализ надежности векселя

• с выплаты дохода по векселю
• с рассмотрения правильности оформления векселя
• с расчета дохода по векселю
• с принятия векселя к оплате

Коэффициент эффективности использования собственных средств показывает

• сколько приходится собственных средств на 1 руб. вложений в ценные бумаги
• сколько приходится собственных средств на 1 руб. кредитных вложений
• сколько приходится собственных средств на 1 руб. прибыли
• сколько приходится собственных средств на 1 руб. активов

Передача имущества во временное пользование на основе его приобретения и последующей сдачи в долгосрочную аренду — это

• лизинг
• контроллинг
• клиринг
• факторинг

Коэффициент иммобилизации используют для

• оценки качественного состава иммобилизационных средств
• оценки стоимости пассивов
• оценки качества активов
• оценки качественного состава собственных средств

Процесс осуществления коммерческим банком активных операций (кредитных вложений) за счет займов, полученных у других банков, представляет собой

• кредитование
• привлечение средств
• заимствование
• рефинансирование

Показатель достаточности капитала определяется как

• соотношение активов и пассивов, взвешенных с учетом риска
• соотношение всего его капитала с суммой активов, взвешенных с учетом степени риска потери части их стоимости
• соотношение всего капитала и резервов на сомнительные долги
• соотношение капитала и пассивов, взвешенных с учетом степени риска потери части их стоимости

Собственный капитал состоит из:

• первичного и вторичного капитала
• базисного капитала и дополнительного капитала
• основного и оборотного капитала
• основного и дополнительного капитала

Обязательства банка делятся на

• основные и прочие
• текущие и нетекущие
• базовые и косвенные
• текущие и прочие

Соотношение собственных и привлеченных средств является

• дополнительным показателем оценки достаточности капитала
• основным показателем оценки достаточности капитала
• экспертным показателем оценки достаточности капитала
• показателем оценки качества активов

В случае, когда имеется разница между обязательствами и требованиями в иностранной валюте валютная позиция называется

• положительной
• открытой
• нулевой
• закрытой

Управление обусловленными уровнями активов и пассивов, чувствительных к изменению процентной ставки, в портфеле банка — это

• управление активами
• управление пассивами
• управление маржой
• управление гэпом

В соответствии с Базельским соглашением достаточность капитала оценивается как

• соотношение между капиталом первого (основного) и второго (дополнительного) уровней, а также с помощью нормативов достаточности
• размер капитала первого и второго уровней
• соотношения капитала и резервов
• соотношение активов и пассивов, взвешенных с учетом риска

Согласно Базельскому соглашению 1988 г. размер базисного капитала после уплаты налогов должен составлять:

• 10% от дополнительного капитала
• 40 % от общего объема капитала банка
• 50 % от общего объема капитала банка
• 80 % от общего объема капитала банка

Если соотношение прибыли до уплаты налогов и процентов к сумме активов больше стоимости заемного капитала (уровень процентной ставки за привлеченные ресурсы), влияние финансового рычага

• на прибыль невозможно определить
• неблагоприятно для банка с точки зрения прибыльности
• не сказывается на прибыльности банка
• благоприятно для банка с точки зрения прибыльности

При увеличении стоимости привлеченных средств прибыльность банка

• остается неизменной
• сначала снижается, а затем увеличивается
• снижается
• увеличивается

Бланковые кредиты предоставляются обычно

• любым заемщикам
• заемщикам с низкой кредитоспособностью
• заемщикам с высокой кредитоспособностью
• компаниям, связанным с банком

Термин «достаточность» капитала банка отражает

• зависимость между величиной капитала и подверженностью банка риску
• зависимость между величиной капитала и вложениями банка в ценные бумаги
• зависимость между величиной капитала и объемом кредитного портфеля банка
• подверженность банка разного рода рыночным рискам

Вероятная потеря дохода банка в результате изменения уровня рыночной процентной ставки, а следовательно, и значительного уменьшения маржи, сведения ее к нулю или отрицательному значению — это

• процентный риск
• валютный риск
• политический риск
• экономический риск