Банковский менеджмент (магистр.). Часть 1

Инструмент, несущий риск ликвидности, — это

• субординированная задолженность
• акция
• государственная облигация
• срочные депозиты

В результате своей деятельности банк может понести потери от

• аварии в сетях связи
• техногенной катастрофы
• сбоя в энергоснабжении
• невозврата денежных средств

К внешним факторам банковских рисков можно отнести

• нарушение правовых норм
• качество обслуживания клиентов
• отсутствие гарантии от злоупотреблений со стороны сотрудников банка
• неудовлетворительное обеспечение безопасности

Риск потери доходов банка из-за избытка высоколиквидных активов и, как следствие, неоправданного финансирования низкодоходных активов за счет платных для банка ресурсов, — это риск

• неплатежеспособности
• избыточной ликвидности
• разрыва доходности
• недостаточной ликвидности

Активы, классифицированные при расчете норматива H1 в четвертую группу с 50% коэффициентом риска, — это кредитные требования

• к международным банкам развития
• под залог государственных ценных бумаг Российской Федерации
• к банкам стран из числа «группы развитых стран» на срок свыше 90 календарных дней
• к Министерству финансов Российской Федерации

Основным банковским риском при проведении пассивных операций является ______ риск

• процентный
• ценовой
• репутационный
• операционный

Совокупный размер рыночного риска (РР) рассчитывается по формуле, (ПР — процентный риск, ФР — фондовый риск, ВР — валютный риск)

• РР = 12,5 ´ (ПР + ФР + ВР)
• РР = 50,0 ´ (ПР + ФР + ВР)
• РР = 25,0 ´ (ПР + ФР + ВР)
• РР = 100,0 ´ (ПР + ФР + ВР)

Риск возникновения у кредитной организации финансовых потерь вследствие изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля, а также курсов иностранных валют — это _______ риск

• валютный
• рыночный
• инфляционный
• процентный

Форс-мажор — это

• нестабильность внешней среды
• обеспечение компенсации возможных потерь и убытков
• условия выполнения обязательств
• обстоятельство непреодолимой силы

Фундаментальные понятия стратегического менеджмента активно-пассивных операций включают пять категорий, в том числе обязательно

• чувствительность к процентным ставкам
• нематериальные активы
• депозиты
• капитал

Процесс управления рисками не включает этап «_______»

• прогнозирование новых рисков
• принятие решений по изменению допустимого уровня рисков
• контроль за рисками
• определение и измерение уровня рисков

Неспособность исполнять обязанность по уплате обязательных платежей — это

• банкротство
• реструктуризация
• кризис
• отзыв лицензии

Крупным кредитным риском является сумма кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента, превышающая ______% собственных средств (капитала) банка

• 10
• 3
• 5
• 1

Опасность, что дебитор не сможет осуществить процентные платежи или выплатить основную сумму долга, — это риск

• предпринимательский
• кредитный
• партнерства
• правовой

Управление средней процентной маржой по активно-пассивным операциям Банка является частью управления ____________ риском

• кредитным
• операционным
• рыночным
• системным

Актив банка, подверженный кредитному риску, — это

• опцион
• принадлежащее банку здание головного офиса
• гарантия
• акция

Расчетная величина, отражающая вероятность потерь меньше ожидаемой прибыли, при сохраняющейся экономической целесообразности данного проекта, — это зона

• безрисковая
• критического риска
• катастрофического риска
• допустимого риска

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков не должен превышать, — это _____%

• 1500
• 1000
• 800
• 900

Неравномерность доступа отдельных категорий лиц к оперативной информации состояния финансового рынка — это

• неопределенность внешней среды
• ассиметричность рыночной информации
• нестабильность внешней среды
• признак инсайдерской информации

Процесс страхования риска от возможных потерь путем переноса риска изменения цены контракта с одного лица на другое — это

• хеджирование
• покупка опциона
• перестрахование
• выпуск векселей

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам к собственным средствам банка и должен быть ______%

• ≤ 5
• ≥25
• ≥10
• ≤ 3

Основные составляющие валютного риска не включают риск

• изменения обменного курса — риск обесценения вложений в иностранную валюту вследствие изменения обменного курса
• конвертирования, связанный с ограничениями в проведении обменных операций
• открытой валютной позиции, возникающий в случае несоответствия по объемам инвалютных активов банка и его обязательств в иностранной валюте
• обусловленный тем, что банк может быть недостаточно ликвиден или слишком ликвиден

Основной технический инструмент работы с рисками — это

• анализ процесса внедрения новых банковских услуг
• система лимитов
• учет и контроль новых операций
• планирование новых банковских продуктов

Stop-profit и stop-loss по различным финансовым инструментам — это лимиты по

• видам вложений
• контрагентам
• ликвидности
• рыночному риску

Цель банковского менеджмента активно-пассивных операций — это

• максимизация прибыли банка
• выполнение требований банковского надзора
• достижение миссии банка
• минимизация совокупного банковского риска при максимизации доходов

Финансовый инструмент, несущий рыночный риск, — это

• гарантия
• ссуда
• акция
• вексель

Событие, являющееся нетипичным для операционного риска, — это

• массовое изъятие депозитов в связи с появлением газетной статьи, в которой описываются серьёзные проблемы банка
• кража в банкомате
• отказ компьютерной сети банка
• недостача в кассе

Основным банковским риском при проведении активных операций является ___________ риск

• валютный
• кредитный
• рыночный
• фондовый

Существует прямопропорциональная зависимость между риском и

• суммой обязательств
• ликвидностью
• капиталом банка
• доходностью активов

Задача риск-менеджера банка и его подразделения — это

• построение организационной структуры банка
• построение безрисковой деятельности банка
• формирование и обеспечение деятельности казначейства банка
• разработка стратегии и принципов управления рисками в банке

Прямой денежный ущерб, связанный с непредусмотренными платежами, выплатой штрафов, невозвратом кредитов, неуплатой по ним процентов, уменьшением доходности ценных бумаг, — это

• финансовые потери
• финансовые риски
• предпринимательские риски
• рыночные риски

Способы предупреждения и минимизации рисков не могут включать

• залог
• синдицированное кредитование
• страхование кредитов и депозитов
• гарантии и поручительства

Расчет показателей ПР и ФР производится в случаях, когда по состоянию на отчетную дату совокупная балансовая стоимость торгового портфеля равна или превышает ____% величины балансовых активов кредитной организации

• 25
• 10
• 5
• 3

Лимиты сумм кредитов по контрагентам и по видам операций в коммерческом банке утверждает

• казначейство
• юридическая служба
• кредитный комитет
• отдел анализа рисков

Банковские риски — это

• предпринимательские риски
• невыполнение контрагентом своих обязательств
• вероятность наступления неблагоприятных событий в банковской деятельности
• непоставка товара в срок

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков регулирует совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет

• максимальное соотношение капитала и собственных средств банка
• максимальное соотношение выданных кредитов и размера обязательств банка
• максимальное соотношение выданных кредитов и капитала банка
• максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств банка

Механизм принятия решений, позволяющий руководству банка выявить, локализовать, измерять и контролировать риск, и минимизировать его влияние, — это

• управленческий анализ
• бюджетирование
• система внутреннего контроля
• система управления риском

Возможность непредвиденного изменения доходности и стоимости активов и обязательств банка — это _____ риск

• операционный
• системный
• инфляционный
• процентный

Уровень риска уменьшается, если

• несовершенство законодательной и нормативной базы не позволяют принимать оптимальные для сложившейся ситуации меры
• поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту банка (отсутствие аналогов)
• проблемы возникают внезапно (вопреки ожиданиям)
• руководство банка в состоянии принять необходимые и срочные меры, способные изменить ситуацию к лучшему

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам, — _____%

• ≤ 50
• ≤ 75
• ≥ 75
• ≥ 80

Внутренние риски банковской деятельности могут быть следствием

• регионального риска
• рисков форс-мажорных обстоятельств
• рисков потери управляемости
• рисков, возникающих при проведении отдельных операций

Активы, классифицированные при расчете норматива H1 в первую группу с нулевым коэффициентом риска

• обязательные резервы, депонированные в Банке России
• кредитные требования под гарантии (поручительства) правительств стран из числа «группы развитых стран»
• средства на корреспондентских счетах в банках-резидентах Российской Федерации
• вложения в долговые обязательства субъектов Российской Федерации

Руководитель, который занимается исключительно проблемами управления и координации по регулированию риска и обеспечения компенсации возможных потерь и убытков, — это

• начальник службы внутреннего контроля
• руководитель отдела персонала
• начальник службы безопасности
• риск-менеджер

Фундаментальные понятия стратегии управления активами и пассивами включают пять категорий, в том числе обязательно __________ риск

• кредитный
• валютный
• операционный
• рыночный

Основной способ измерения риска — это

• социологические опросы
• вероятностные оценки
• рабочие обследования
• статистические наблюдения

Риск банковской деятельности — это

• внезапное изменение валютного курса национальной валюты
• вероятность потерь в процессе деятельности
• снижение уровня достаточности капитала ниже 10%
• проблема проведения банковских платежей

Хозяйствующий субъект, созданный для осуществления страховой деятельности, проводящий страхование и ведающий созданием и расходованием страхового фонда, — это

• страховщик
• гарант
• ссудозаёмщик
• страхователь

К внутренним факторам банковских рисков можно отнести

• недостаточный профессионализм сотрудников банка
• недостаток технической информации
• стихийные бедствия
• давление со стороны участников финансового рынка

Совокупность финансовых инструментов, имеющих рыночную стоимость и приобретенных кредитной организацией с целью дальнейшей перепродажи, включая инструменты типа «РЕПО», — это

• торговый портфель
• секьюритизация активов
• кредитный портфель
• инвестиционный портфель

Риск того, что при невыполнении обязательств одним банком начнется цепная реакция, которая приведёт к кризису всей банковской системы, — это риск

• системный
• банкротства
• правовой
• страновой