Эконометрика (продвинутый уровень) (магистр). Часть 1

Метод Койка применяют в моделях

• нелинейной регрессии
• линейной регрессии
• с распределенными лагами
• с фиктивными переменными

При аналитическом выделении неслучайной составляющей в виде функции параметры и находятся с помощью

• МНК
• лаговой структуры Койка
• КМНК
• ОМНК

Структуру временного ряда можно выявить с помощью коэффициента __________ уровней ряда

• регрессии
• автодетерминации
• авторегрессии
• автокорреляции

Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только

• случайную компоненту
• сильную нелинейную тенденцию
• циклические колебания с периодичностью в один момент времени
• тенденцию

Верны ли определения? А) Критерий серий, основанный на медиане, предназначен для проверки гипотезы о неизменности значения неслучайной составляющей, зависящей от времени В) Критерий серий, основанный на медиане, предназначен для проверки гипотезы о наличии сезонной составляющей Подберите правильный ответ

• А — нет, В — да
• А — нет, В — нет
• А — да, В — да
• А — да, В — нет

Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt – значение уровня ряда, Yt = 10, T – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, E – значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда

• T=5, S=2, E=3
• T=7, S=5, E=2
• T=5, S=2, E=1
• T=5, S=2, E=0

Модель Линтнера позволяет распределить прибыль

• на заработную плату
• на нужды модернизации
• между дивидендами и инвестициями
• между акционерами

Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между

• двумя временными рядами
• исходными уровнями и уровнями другого ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
• исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
• исходными уровнями и уровнями второго временного ряда

В мультипликативной модели временного ряда =240 (значение уровня ряда), Т = 10 (значение тренда), U = 3 (значение случайной составляющей), тогда значение сезонной составляющей S равно

• 80
• 24
• 8
• 227

Модель временного ряда предполагает

• независимость значений экономического показателя от времени
• отсутствие последовательности моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя
• зависимость значений экономического показателя от времени
• пренебрежение временными характеристиками ряда

Значение коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с

• нелинейным коэффициентом корреляции
• линейным коэффициентом регрессии
• линейным коэффициентом детерминации
• линейным коэффициентом корреляции

Стохастическим процессом называется

• функциональная связь X(t), где t – вещественные числа
• набор случайных переменных X(t), где t – иррациональные числа
• набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа
• набор неслучайных переменных X(t), где t – вещественные числа

Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит

• нелинейную тенденцию полинома третьего порядка
• линейный тренд, проявляющийся в каждом третьем уровне ряда
• случайную величину, влияющую на каждый третий уровень ряда
• сезонные колебания с периодичностью в три момента времени

Верны ли утверждения? А) Модель аддитивна, если факторы входят в модель как сумма В) Модель аддитивна, если факторы входят в модель как произведение Подберите правильный ответ

• А — нет, В — нет
• А — да, В — да
• А — нет, В — да
• А — да, В — нет

Значения коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9. Следовательно

• линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
• линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная
• нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
• линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная

Модель Бокса-Дженкинса АРПСС (1,1,1) имеет вид

Параметры уравнения тренда определяются ________ методом наименьших квадратов

• обобщенным
• обычным
• косвенным
• двухшаговым

Построена мультипликативная модель временного ряда, где — значение уровня ряда ( = 1080), Т – значение тренда, S — значение сезонной компоненты, U — значение случайной составляющей. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда

• Т = 60, S = 6, U = 1
• Т = 60, S = 6, U = 2
• Т = 10, S = 54, U = 1
• Т = 60, S = 6, U = 3

Уровнем временного ряда является

• совокупность значений временного ряда
• среднее значение временного ряда
• значение временного ряда в конкретный момент (период) времени
• значение конкретного момента (периода) времени

«Белым шумом» называется ___________ процесс

• чисто случайный
• регрессионный
• неслучайный
• функциональный

Критерий восходящих и нисходящих серий предназначен для проверки гипотезы о

• неизменности среднего значения неслучайной составляющей, зависящей от времени
• наличии циклической составляющей
• наличии случайной составляющей
• наличии сезонной составляющей

Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ____ не зависят друг от друга

• независимых переменных
• остатков
• фактора
• результата

Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются _______________________ временными рядами

• функционально зависящими от времени
• строго возрастающими
• нестационарными
• стационарными

Под стационарным процессом можно понимать

• стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянные значения
• процесс с убывающей тенденцией
• процесс с возрастающей тенденцией
• функциональный процесс

Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется

• производной
• аддитивной
• мультипликативной
• суммарной

Только одну из компонент ряд содержать

• может, если другие две компоненты не участвуют в формировании уровня ряда
• не может, так как временной ряд не содержит компонент, влияющих на его уровни
• не может, так как уровень ряда должен формироваться под воздействием всех трех компонент
• может, если он представлен данными, описывающими совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени

Гипотеза — это гипотеза о

• наличии сезонной составляющей
• наличии циклической составляющей
• зависимости среднего значения неслучайной составляющей от времени
• неизменности среднего значения неслучайной составляющей, зависящей от времени

Стационарность временного ряда означает отсутствие

• временной характеристики
• тренда
• наблюдений по уровням временного ряда
• значений уровней ряда

Моделирование тенденции осуществляется на основе построения уравнения регрессии зависимости _______ от времени

• уровня ряда
• сезонной компоненты
• трендовой компоненты
• случайной

Стационарность временного ряда не подразумевает отсутствие

• сезонных колебаний
• стационарного стохастического процесса
• конъюнктурных сдвигов
• стохастического процесса с наличием тренда

Мультипликативная модель содержит исследуемые факторы в виде

• слагаемых
• сомножителей
• их отношений
• комбинации слагаемых и сомножителей

Циклические колебания связаны с

• трендовыми взаимодействиями между экономическими показателями
• воздействием аномальных факторов
• общей динамикой конъюнктуры рынка
• сезонностью некоторых видов экономической деятельности (сельское хозяйство, туризм и.т.д.)

Временной ряд характеризует

• совокупность последовательных моментов (периодов) времени
• данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени
• зависимость последовательных моментов (периодов) времени
• данные, описывающие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени

Верны ли утверждения? А) При линейной зависимости от времени неслучайной составляющей параметры и находятся с помощью МНК В) При линейной зависимости от времени неслучайной составляющей параметры и находятся с помощью ОМНК Подберите правильный ответ

• А — нет, В — да
• А — да, В — да
• А — да, В — нет
• А — нет, В — нет

При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать ________ уровней исследуемых показателей

• функциональный характер
• стохастический характер
• конструктивный характер
• не зависящий от времени

При аналитическом выделении неслучайной составляющей в виде функции объясняющая переменная — это

• t
• x(t)

Стационарность характерна для временного ряда

• с положительной динамикой роста
• с отрицательной динамикой роста
• типа «белый шум»
• содержащего сезонные колебания

Модель временного ряда не предполагает

• зависимость значений экономического показателя от времени
• учет временных характеристик
• независимость значений экономического показателя от времени
• последовательность моментов (периодов) времени, в течении которых рассматривается поведение экономического показателя

Основной задачей моделирования временных рядов является

• добавление новых уравнений к совокупности значений временного ряда
• выявление и придание количественного значения каждой из трех компонент
• исключение уровней из совокупности значений временного ряда
• исключение значений каждой из трех компонент из уровней ряда

Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _____________ процесса

• нестационарного стохастического
• функционального
• неслучайного
• стационарного стохастического

Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью

• критерия Дарбина-Уотсона
• коэффициента автокорреляции
• величины лага
• статистики Бокса-Пирса

Верны ли определения? А) Графическое отображение автокорреляционной функции называется коррелограммой В) Графическое отображение автокорреляционной функции называется уравнением регрессии Подберите правильный ответ

• А — нет, В — да
• А — да, В — да
• А — да, В — нет
• А — нет, В — нет

Автокорреляционной функцией временного ряда называется

• зависимость коэффициентов автокорреляции первого порядка от числа уровней временного ряда
• последовательность отношений коэффициентов автокорреляции к величинам соответствующих лагов
• последовательность значений коэффициентов автокорреляции различных порядков
• последовательность приращений коэффициентов автокорреляции уровней различных порядков

Верны ли утверждения? А) Если в аддитивной модели значение уровня ряда равно 40, значение тренда 25, сезонной составляющей 10, то значение случайной компоненты равно 5 В) Если в аддитивной модели значение уровня ряда равно 40, значение тренда 25, сезонной составляющей 10, то значение случайной компоненты равно 35 Подберите правильный ответ

• А — да, В — нет
• А — да, В — да
• А — нет, В — да
• А — нет, В — нет

При построении модели временного ряда проводится расчет

• средних значений компонент для временного ряда в целом
• каждого уровня временного ряда
• значений компонент для каждого уровня временного ряда
• последующих и предыдущих значений уровней временного ряда

В методе Алмон предполагается, что

• величина лага конечна
• результат не зависит от времени
• величина лага бесконечна
• переменные не коррелируют с результатом

Под лагом подразумевается число

• уровней ряда, сдвинутых при расчете коэффициента автокорреляции
• периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции
• пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции
• уровней исходного временного ряда

Коррелограммой называется ______________________________ функции

• процесс экспериментального нахождения значений автокорреляционной
• графическое отображение автокорреляционной
• аналитическое выражение для автокорреляционной
• графическое отображение регрессионной

Модель Линтнера относится к модели

• без корректировки
• Кобба-Дугласа
• Койка
• частичной корректировки

Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется

• суммарной
• производной
• аддитивной
• мультипликативной