Какой из следующих факторов является ключевым при расчете стоимости облигации?
- Доходность акций
- Процентная ставка центрального банка
- Доходность облигации
- Курс иностранной валюты
Что представляет собой концепция «дисконтирование» в финансовой математике?
- Увеличение стоимости активов
- Снижение цен на фондовом рынке
- Разделение рисков
- Приведение будущих денежных потоков к их текущей стоимости
Что такое стандартное отклонение в контексте инвестиций?
- Тип доходности от облигаций
- Разница между ценой покупки и продажи акции
- Мера риска, измеряющая разброс доходности относительно среднего значения
- Средний годовой доход инвестора
Что означает термин «нулевая купонная облигация»?
- Облигация с минимальной доходностью
- Облигация без выплаты купона, с выплатой только номинала в конце срока
- Облигация с переменной процентной ставкой
- Облигация с фиксированной процентной ставкой
Какова основная цель диверсификации инвестиционного портфеля?
- Максимизация риска
- Увеличение вложений в единственный актив
- Сокращение ликвидности
- Снижение общего риска портфеля через распределение активов по разным классам
Что такое коэффициент Шарпа в контексте инвестиций?
- Соотношение капитала и труда
- Оценка кредитоспособности компании
- Соотношение доходности и риска
- Мера, оценивающая доходность инвестиций относительно их риска
Что такое временная стоимость денег?
- Индекс инфляции
- Влияние процентных ставок на цены активов
- Концепция, утверждающая, что деньги сегодня ценнее, чем в будущем
- Изменение стоимости во времени
Что такое портфельный риск в инвестиционной деятельности?
- Риск потери всего капитала
- Риск изменения инфляции
- Риск, связанный с колебаниями стоимости активов в инвестиционном портфеле
- Риск кредитного дефолта
Что представляет собой концепция «бета» в финансовой математике?
- Коэффициент корреляции
- Относительная сила инвестиции
- Мера чувствительности инвестиции к изменениям рыночных условий
- Коэффициент ликвидности
Что такое инвестиционный горизонт?
- Период времени между покупкой и продажей акции
- Прогноз долгосрочных трендов рынка
- Временной интервал, на который инвестор планирует удерживать инвестиции
- Срок службы инвестиционного портфеля
Какой из следующих показателей измеряет степень изменчивости цены ценной бумаги?
- Дивидендная доходность
- Ставка безрисковой доходности
- Бета-коэффициент
- Коэффициент Шарпа
Что представляет собой понятие «нулевой купонной облигации»?
- Облигация с фиксированным купоном
- Облигация с нулевым номиналом
- Облигация с изменяющимися купонами
- Облигация без выплаты купона
Какова формула для вычисления будущей стоимости денежной суммы с учётом процентной ставки?
- Биномиальная формула
- Формула Блэка-Шоулза
- Формула Число е
- Формула будущей стоимости: FV = PV * (1 + r)^n
Что измеряет коэффициент Шарпа?
- Эффективность инвестиционного портфеля
- Степень изменчивости цены ценной бумаги
- Отношение избыточной доходности к риску
- Нормированную ставку доходности
Что представляет собой коэффициент корреляции в контексте финансов?
- Отношение цены акции к её дивиденду
- Степень изменчивости цены ценной бумаги
- Отношение рыночной стоимости к номинальной
- Мера взаимосвязи между двумя финансовыми инструментами
Что такое арбитраж в финансовой математике?
- Прогнозирование будущей стоимости акций
- Метод прямой капитализации
- Стратегия для извлечения прибыли из разницы в ценах
- Операция, приносящая прибыль без риска
Какой из индексов широкого рынка США включает в себя 500 крупнейших компаний?
- Dow Jones Industrial Average (DJIA)
- NASDAQ Composite
- S&P 500
- Russell 2000
Что такое «приведенная стоимость» в финансовой математике?
- Стоимость акции на момент её выпуска
- Стоимость акции после реструктуризации
- Номинальная стоимость облигации
- Текущая стоимость будущих денежных потоков
Какой финансовый показатель измеряет доходность инвестиций за определенный период?
- Номинальная ставка доходности
- Дисконтный кэш-флоу
- <
Какое из следующих понятий является основным показателем финансовой эффективности инвестиции?
- Внутренняя норма доходности (IRR)
- Объем инвестиций
- Чистая прибыль
- Текущая стоимость (NPV)
Что представляет собой коэффициент Шарпа в финансовой математике?
- Ставка безрискового актива
- Дивиденды на акцию
- Общий объем активов
- Избыточная доходность к риску
Какой из методов оценки стоимости акций основан на дисконтировании дивидендов?
- Метод P/E (Price/Earnings)
- Метод WACC (Weighted Average Cost of Capital)
- Метод CAPM (Capital Asset Pricing Model)
- Модель Гордона (Gordon Growth Model)
Что измеряет коэффициент корреляции в финансовой математике?
- Относительное изменение цены актива
- Избыточную доходность
- Степень изменчивости актива
- Связь между двумя переменными
Что представляет собой индекс цен на потребительские товары (CPI)?
- Индекс капитализации рынка
- Индекс индустриального производства
- Индекс уровня потребительских цен
- Индекс финансовой устойчивости
Какой из методов оценки риска включает в себя анализ прошлых данных и статистических расчетов?
- Сценарный анализ
- Метод экспертных оценок
- Вариационный анализ
- Метод дисконтирования денежных потоков
Что представляет собой понятие «бета» в модели оценки капитальных активов (CAPM)?
- Индекс изменчивости рынка
- Относительный вес актива в портфеле
- Риск безрискового актива
- Избыточная доходность актива по сравнению с рынком
Какой финансовый инструмент предоставляет право, но не обязательство купить актив по определенной цене в определенный момент в будущем?
- Фьючерс
- Своп
- Опцион на покупку (Call option)
- Опцион на продажу (Put option)
Что измеряет коэффициент Херфиндаля в индексе Гини?
- Степень концентрации рынка
- Коэффициент эластичности спроса
- Избыточную доходность
- Степень неравенства в распределении доходов
Какой метод оценки стоимости финансового инструмента использует текущие рыночные цены аналогичных активов?
- Метод дисконтирования денежных потоков
- Метод анализа бухгалтерской отчетности
- Метод сравнительных аналогий
- Метод чистой текущей стоимости (Net Present Value)
Какой из следующих методов оценки стоимости актива основывается на приведении будущих денежных потоков к их текущей стоимости?
- Дисконтный поток (Discounted Cash Flow)
- Аннуитетный метод
- Метод бухгалтерской оценки
- Метод средней стоимости
Какая формула используется для расчета коэффициента корреляции между двумя финансовыми переменными X и Y?
- $$frac{{text{Cov}(X, Y)}}{{text{Var}(X) cdot text{Var}(Y)}}$$
- $$frac{{text{Var}(X)}}{{text{Cov}(X, Y)}}$$
- $$frac{{text{Cov}(X, Y)}}{{sqrt{{text{Var}(X) cdot text{Var}(Y)}}}}$$
- $$text{Corr}(X, Y) cdot sqrt{{text{Var}(X) cdot text{Var}(Y)}}$$
Какая из следующих формул представляет собой выражение для расчета будущей стоимости (FV) при использовании простых процентных ставок?
- $$FV = PV times (1 + r times t)$$
- $$FV = PV times e^{(r times t)}$$
- $$FV = PV times (1 + r times t)$$
- $$FV = PV times e^{ -r times t}$$
Что представляет собой индекс цен акций?
- Среднюю стоимость акций на рынке
- Количество акций в обращении
- Среднюю стоимость активов компании
- Относительное изменение стоимости выбранной группы акций
Что такое коэффициент Шарпа?
- Отношение стоимости акций к их дивидендам
- Отношение доходности портфеля к его бете
- Отношение избыточной доходности портфеля к его стандартному отклонению
- Отношение рыночной стоимости акций к их бухгалтерской стоимости
Какой метод расчета ставки дисконта учитывает изменение инфляции?
- Номинальная ставка дисконта
- Реальная ставка дисконта
- Ставка простых процентов
- Эффективная ставка процента
Какая формула используется для расчета стоимости акции методом дисконтирования денежных потоков?
- $$text{Stock Price} = frac{{text{Dividends}}}{{text{Discount Rate}}}$$
- $$text{Stock Price} = frac{{text{FCF}}}{{text{Discount Rate}}}$$
- $$text{Stock Price} = frac{{text{Net Income}}}{{text{Discount Rate}}}$$
- $$text{Stock Price} = frac{{text{Book Value}}}{{text{Discount Rate}}}$$
Что такое портфель в контексте финансовой математики?
- Счет в банке
- Совокупность долгосрочных обязательств
- Совокупность финансовых активов, включая акции, облигации и другие инструменты
- Кредитный лимит
Что представляет собой коэффициент бета в модели капитальных активов (CAPM)?
- Отношение долга к собственному капиталу
- Отношение прибыли к инвестициям
- Отношение изменения цены акции к изменению рыночного индекса
- Отношение дивидендов к прибыли
Какой из следующих факторов влияет на стандартное отклонение портфеля?
- Средняя доходность портфеля
- Бета портфеля
- Корреляция между активами в портфеле
- Все вышеперечисленные факторы
