Эконометрика. Часть 1

В эконометрическую модель вида Кобба–Дугласа нелинейным образом включены …

• параметр а
• переменная х2
• переменная y
• переменная х1

Коэффициент R2 вычисляется по формуле:

Для парной регрессии F-статистика рассчитывается по формуле

F-статистика для ____________ является в точности квадратом t-статистики для rx,y

• ковариации
• коэффициента детерминации
• параметра регрессии
• дисперсии случайного члена

В эконометрическую модель нелинейным образом включены …

• параметр b
• переменная у
• параметр а
• переменная х

Стандартное отклонение оценки а для параметра a вычисляется по формуле

Если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют

• типической
• полной
• репрезентативной
• параметрической

Отличие одностороннего теста от двустороннего заключается в том, что он имеет только

• одну оценку
• одно распределение
• одно критическое значение
• один параметр

Несмещенной оценкой теоретической дисперсии является оценка

Выражение позволяет вычислить значение …

• F–критерия Фишера
• средней ошибки аппроксимации
• коэффициента эластичности
• индекса корреляции

Несмещенной оценкой теоретической ковариации является величина

Определение дисперсии на одну степень свободы приводит общую, объясненную и остаточную дисперсии к…

• сравнимому виду
• одной размерности
• безразмерному виду
• табличному виду

В модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на _______ единиц

• 6
• 4
• 1
• 2

Экономическая статистика используется эконометрикой в качестве …

• прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных эконометрических расчетов
• экономического обоснования полученных результатов эконометрического моделирования
• математического инструментария
• информационного обеспечения необходимых исходных данных

Расчетное значение критерия Фишера определяется как ______ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы.

• разность
• отношение
• сумма
• произведение

Подбор аналитической формы зависимости для уравнения парной регрессии возможен на основе графиков разброса …

• центрированных по факторной переменной точек с координатами
• теоретических точек с координатами ,, …,
• эмпирических точек с координатами
• остатков модели

Логарифмирование n приводит исходное уравнение к виду:

• n
• n
• ;
• n.

Нелинейная модель сводится к линейной заменой переменной:

Целью эконометрики является получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным

• экспертных оценок
• генеральной совокупности
• предприятия
• выборки

Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют __________ случайной величины

• ковариацией
• дисперсией
• математическим ожиданием
• законом распределения

Оценка, математическое ожидание которой совпадает с соответствующей характеристикой генеральной совокупности, называется

Выборочная ковариация рассчитывается по формуле:

Нелинейная модель парной регрессии может иметь спецификацию вида …

Проверка гипотезы Н0: R2 = 0 происходит с помощью теста

• Зарембки
• Дарбина-Уотсона
• Фишера
• Стьюдента

Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается

• нелинейной
• значимой
• линейной
• незначимой

Результаты проверки гипотезы H0: b= b0 представляются на ___________ значимости

• большом числе уровней
• одном уровне
• двух уровнях
• трех уровнях

Диаграмма рассеивания между некоторыми переменными х и у имеет вид:

• близка к линейной ,
• близка к квадратичной ,
• близка к линейной ,
• близка к квадратичной ,

Укажите соответствие между видом теста и областью его применения в линейной регрессии:

• t – статистика
• проверка 2-го условия теорема Гаусса-Маркова
• F – тест
• проверка гипотезы Н0: R2 = 0
• коэффициент корреляции рангов Спирмена
• проверка гипотезы Н0: b = b0

Если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1…,Рn соответственно, то математическое ожидание случайной величины —

Коэффициент эластичности показывает …

• на сколько единиц изменится результативный показатель при изменении величины факторного признака на единицу
• величину остаточной дисперсии на одну степень свободы
• на сколько процентов изменится результативный показатель при изменении величины факторного признака на один процент
• отношение коэффициента детерминации к коэффициенту корреляции

Второе условие Гаусса – Маркова заключается в том, что

• s2(ui) = 1
• s2(ui) – не зависит от i
• s2(ui) = 0
• М(ui) – не зависит от i

Уравнение нелинейной регрессии , где — общая дисперсия результативного признака ; — остаточная дисперсия ошибки , может оцениваться показателем тесноты связи – индексом корреляции , который вычисляется по формуле …

Если между двумя переменными существует строгая положительная линейная зависимость, то коэффициент корреляции между ними принимает значение, равное

• нулю
• минус единице
• двум
• единице

Регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам – это:

Математическая статистика используется эконометрикой в качестве …

• прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных эконометрических расчетов
• информационного обеспечения необходимых исходных данных
• математико–статистического инструментария
• источника формирования домодельных представлений о природе связи между экономическими показателями

Для линейной парной регрессии у = 10 + 2х и наблюдаемых пар значений (0, 8); (1, 9); (2, 15) сумма квадратов равна ___ (ответ дать цифрой)

Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения

• остаточного члена
• зависимой переменной
• оценки
• объясняющей переменной

В линейном уравнении парной регрессии параметрами являются …

• x
• y
• b
• a

Выполнение предпосылок метода наименьших квадратов …

• невозможно проверить до получения оценок параметров регрессии
• подлежат обязательной проверке до применения метода наименьших квадратов
• не является обязательным условием построения эконометрической модели уравнений регрессии
• проверяется одновременно с применением метода наименьших квадратов

При увеличении размера выборки оценка математического ожидания

• не изменяется
• становится менее точной
• становится более точной
• увеличивается

При расчете остаточной суммы квадратов отклонений используются отклонения …

• индивидуальных значений результирующего признака от его среднего значения
• расчетных значений результирующего признака, найденных по уравнению регрессии, от среднего значения результирующего признака
• расчетных значений результирующего признака, найденных по уравнению регрессии, от нуля
• индивидуальных значений результирующего признака от расчетных значений результирующего признака, найденных по уравнению регрессии

Модель относится к классу _________ эконометрических моделей нелинейной регрессии.

• степенных
• показательных
• обратных
• полулогарифмических

Отношение остаточной дисперсии к общей дисперсии равно 0,05, следовательно величина …

• разности , где — коэффициент детерминации равна 0,95
• разности , где — коэффициент детерминации равна 0,05
• коэффициента детерминации равна 0,95
• коэффициента детерминации равна 0,05

Для одностороннего критерия нулевой гипотезы Н0 : β =β0 альтернативная гипотеза Н1:

• β > β
• β≠β
• β = 0
• β ≠ 0

Гипотеза о значимости в целом уравнения нелинейной регрессии проверяется с помощью критерия…

• Пирсона
• Стьюдента
• Фишера
• Дарбина–Уотсона

Разница между математическим ожиданием оценки и соответствующей теоретической характеристикой генеральной совокупности называется …

• смещением
• задержкой
• корреляцией
• ожиданием

При проверке на существенность (значимость) коэффициента регрессии в качестве нулевой гипотезы выдвигается альтернативная гипотеза о …

• равенстве нулю этого коэффициента регрессии
• отличие от нуля этого коэффициента регрессии
• несущественности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную
• существенности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную

Цель регрессионного анализа состоит в объяснении поведения

• случайного члена
• объясняющей переменной
• параметров уравнения регрессии
• зависимой переменной

При построении поля корреляции значения результативного признака откладывают по масштабной шкале …

• оси абсцисс
• коррелограммы
• оси ординат
• линии регрессии

Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид