Эконометрика. Часть 1

Мультипликативная модель содержит исследуемые факторы в виде

• слагаемых
• комбинации слагаемых и сомножителей
• их отношений
• сомножителей

Может ли ряд содержать только одну из компонент?

• не может, так как уровень ряда должен формироваться под воздействием всех трех компонент
• не может, так как временной ряд не содержит компонент, влияющих на его уровни
• может, если другие две компоненты не участвуют в формировании уровня ряда
• может, если он представлен данными, описывающими совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени

В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится

• несколько зависимых переменных
• одна зависимая переменная
• одна независимая переменная
• несколько зависимых переменных и случайная величина

Модель временного ряда предполагает

• независимость значений экономического показателя от времени
• зависимость значений экономического показателя от времени
• отсутствие последовательности моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя
• пренебрежение временными характеристиками ряда

Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _____________ процесса

• стационарного стохастического
• нестационарного стохастического
• функционального
• неслучайного

Выделяют три класса систем эконометрических уравнений

• независимые, изолированные и рекурсивные
• независимые, взаимозависимые и рекурсивные
• взаимозависимые, возвратные и рекурсивные
• взаимозависимые, одновременные и рекурсивные

Стационарность временного ряда не подразумевает отсутствие

• конъюнктурных сдвигов
• стационарного стохастического процесса
• стохастического процесса с наличием тренда
• сезонных колебаний

При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать

• стохастический характер уровней исследуемых показателей
• конструктивный характер уровней исследуемых показателей
• функциональный характер уровней исследуемых показателей
• не зависящий от времени уровень исследуемых показателей

Приведенная форма модели является результатом преобразования

• нелинейных уравнений системы
• системы независимых уравнений
• системы рекурсивных уравнений
• структурной формы модели

Модель временного ряда не предполагает

• рассмотрение значений экономического показателя в привязке ко времени
• зависимость значений экономического показателя от времени
• последовательность моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя
• учет временных характеристик

Временной ряд характеризует

• данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени
• зависимость последовательных моментов (периодов) времени
• данные, описывающие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени
• совокупность последовательных моментов (периодов) времени

Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt — значение уровня ряда, Yt = 10, T — значение тренда, S — значение сезонной компоненты, E — значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда.

• T=5, S=2, E=1
• T=5, S=2, E=0
• T=5, S=2, E=3
• T=7, S=5, E=2

Моделирование тенденции осуществляется на основе построения уравнения регрессии зависимости

• трендовой компоненты от времени
• случайной компоненты от времени
• сезонной компоненты от времени
• уровня ряда от времени

Система эконометрических уравнений не используется при моделировании

• связей между экономическими показателями
• взаимосвязей временных рядов данных
• макроэкономических показателей
• механизма функционирования экономических систем

Временной ряд — это совокупность значений экономического показателя

• за несколько последовательных моментов (периодов) времени
• по однотипным объектам
• за несколько непоследовательных моментов (периодов) времени
• независящих от времени

Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt — значение уровня ряда, Yt = 30, Т- — значение тренда, Т+15, Е- значение случайной компоненты случайных факторов Е=2. Определите значение сезонной компоненты S

• -1
• 0
• 13
• 1

Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между

• двумя временными рядами
• исходными уровнями и уровнями второго временного ряда
• исходными уровнями и уровнями другого ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
• исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени

Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется

• мультипликативной
• аддитивной
• суммарной
• производной

Под лагом подразумевается число

• уровней исходного временного ряда
• пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции
• периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции
• уровней ряда, сдвинутых при расчете коэффициента автокорреляции

Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только

• циклические колебания с периодичностью в один момент времени
• тенденцию
• сильную нелинейную тенденцию
• случайную компоненту

Для моделирования сложных экономических систем целесообразно использовать

• систему эконометрических уравнений
• временной ряд
• изолированное уравнение регрессии
• стационарный процесс

Уровнем временного ряда является

• совокупность значений временного ряда
• значение конкретного момента (периода) времени
• значение временного ряда в конкретный момент (период) времени
• среднее значение временного ряда

Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что

• случайные факторы оказывают существенное влияние на моделируемую экономическую систему
• изолированное уравнение не отображает истинные влияния факторов на вариацию результативных переменных
• существует доминирующий фактор
• отсутствует связь между экономическими показателями

Структурной формой модели называется система _______ уравнений

• взаимосвязанных
• изолированных
• рекурсивных
• независимых

Эндогенными переменными являются

• зависимые переменные
• случайные переменные
• независимые переменные
• переменные, значения которых определяется вне системы

При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать

• структуру связей реальной экономической системы
• среднюю величину каждой зависимой переменной
• максимальную величину каждого фактора
• значение наблюдений

Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ______ уравнений

• независимых
• изолированных
• рекурсивных
• одновременных

При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ________ на моделируемый показатель

• не оказывающих существенное влияние на моделируемый показатель
• существенное влияние
• оказывающих как существенное, так и несущественное влияние
• оказывающих несущественное влияние

Экзогенными переменными являются

• независимые переменные
• зависимые переменные
• переменные, значения которых определяется внутри системы
• случайные переменные

Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели

• больше числа параметров приведенной формы модели
• равно числу параметров приведенной формы модели
• равно числу уравнений модели
• меньше числа параметров приведенной формы модели

При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать

• уравнение зависимости спроса от цены
• систему эконометрических уравнений
• изолированные уравнения
• уравнение зависимости предложения от цены

«Белым шумом» называется ___________ процесс

• функциональный
• регрессионный
• чисто случайный
• неслучайный

Значения коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9. Следовательно

• нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
• линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
• линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная
• линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная

В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится

• одна зависимая переменная
• несколько зависимых переменных и случайная величина
• одна независимая переменная
• несколько зависимых переменных

Модель временного ряда не предполагает

• независимость значений экономического показателя от времени
• зависимость значений экономического показателя от времени
• последовательность моментов (периодов) времени, в течении которых рассматривается поведение экономического показателя
• учет временных характеристик

Основной задачей моделирования временных рядов является

• добавление новых уравнений к совокупности значений временного ряда
• исключение значений каждой из трех компонент из уровней ряда
• исключение уровней из совокупности значений временного ряда
• выявление и придание количественного значения каждой из трех компонент

При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм

• обычного метода наименьших квадратов
• метода главных компонент
• метода максимального правдоподобия
• расчета средней взвешенной величины

Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если

• факторы не взаимодействуют друг с другом
• при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются
• при изменении переменной влечет за собой изменение во всей системе взаимосвязанных признаков
• система не предполагает использование уравнений множественной регрессии

При построении модели временного ряда проводится расчет

• последующих и предыдущих значений уровней временного ряда
• значений компонент для каждого уровня временного ряда
• средних значений компонент для временного ряда в целом
• каждого уровня временного ряда

Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров

• временных рядов
• линеаризованных уравнений регрессии
• нелинейных уравнений регрессии
• систем эконометрических уравнений

В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием

• тенденции и случайных факторов
• сезонных колебаний и случайных факторов
• тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов
• случайных временных воздействий

Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется

• аддитивной
• мультипликативной
• суммарной
• производной

Стохастическим процессом называется

• функциональная связь X(t), где t — вещественные числа
• набор случайных переменных X(t), где t — иррациональные числа
• набор случайных переменных X(t), где t — вещественные числа
• набор неслучайных переменных X(t), где t — вещественные числа

При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят

• расчет коэффициентов приведенной формы
• линеаризацию уравнений системы
• преобразование структурной формы модели в приведенную
• идентификацию системы одновременных уравнений

В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено

• совместным уравнением регрессии
• рекурсивным уравнением регрессии
• уравнением временного ряда
• изолированным уравнением регрессии

Приведенная форма модели получена из _________формы модели

• изолированной
• структурной
• независимой
• рекурсивной

Система эконометрических уравнений предполагает наличие _________ независимых признаков

• одного зависимого и совокупности
• нескольких зависимых и одного
• одного зависимого и нескольких
• нескольких зависимых и нескольких

Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью

• коэффициента автокорреляции
• статистики Бокса-Пирса
• критерия Дарбина-Уотсона
• величины лага

Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание

• структуры связей реальной политической системы
• взаимодействия реальных экономической и политической систем
• математических зависимостей
• структуры связей реальной экономической системы

Структуру временного ряда можно выявить с помощью коэффициента __________ уровней ряда

• авторегрессии
• автодетерминации
• регрессии
• автокорреляции