Эконометрика (курс 2)

Явление, когда нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными в модели множественной регрессии приводит к получению ненадежных оценок регрессии, называют

• смещенностью
• коррелированностью
• мультиколлинеарностью
• детерминированностью

Оценка, математическое ожидание которой совпадает с соответствующей характеристикой генеральной совокупности, называется

Уравнение y = a + bx, где a и b — оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением

• корреляции
• дисперсии
• ковариации
• линейной парной регрессии

Для линейной парной регрессии у = 20 + 8х для наблюдаемых значений х = 2, у = 40 остаток в наблюдении равен ____ (ответ цифрой)

Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: y =

Уравнение линейной регрессии с двумя объясняющими переменными в общем виде имеет вид

Установите соответствия между свойствами оценок и их признаками

• эффективная оценка
• смещение и дисперсия стремятся к 0 при увеличении объема выборки
• несмещенная оценка
• математическое ожидание оценки совпадает с численным значением параметра
• состоятельная оценка
• оценка имеет наименьшую дисперсию их дисперсий всех оценок

Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных

• взаимозависимостью
• стохастической природой
• большой размерностью
• регулярной периодичностью

Для модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если

• использована компьютерная программа
• использована репрезентативная выборка
• проведен эксперимент по методу Монте-Карло
• выполнены условия Гаусса — Маркова

Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях

• аналитической геометрии
• математической статистики
• математического анализа
• экономической кибернетики

Остаток в i-ом наблюдении по модели парной регрессии y=a+bx равен

Несмещенной оценкой теоретической ковариации является величина

Исследование соотношения между спросом на реальные денежные остатки и ожидаемым изменением уровня цен описывается моделью

• Койка
• Линтнера
• Кейгана
• Алмон

Эффективная оценка — несмещенная оценка, имеющая ______________ среди всех несмещенных оценок

• наименьшую вероятность
• наименьшую дисперсию
• наибольшую точность
• наибольшую дисперсию

Если в авторегрессии схема первого порядка , то автокорреляция

• случайна
• отсутствует
• положительна
• отрицательна

Функция тренда является

• долговременной тенденцией изменения временного ряда x(f)
• случайной функцией
• функцией распределения
• не случайной функцией

Выборочная дисперсия рассчитывается по формуле:

В линейной регрессии переменная

• лишняя
• замещающая
• лаговая
• фиктивная

Если математическое ожидание случайной величины х равно m то математическое ожидание случайной величины u = x — m равно

• 0
• m
• 1
• -1

Функция Кобба — Дугласа имеет вид Y =

Метод наименьших квадратов — метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений

• среднего арифметического
• разности
• произведения
• суммы

Близость коэффициента детерминации R2 к единице показывает, что выборка

• колеблется около единицы
• близка к линии регрессии у = а + bx
• колеблется около нуля
• далека от линии регрессии у = а + bx

Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии __________наблюдений

• зависит от числа
• зависит от номера
• зависит от времени проведения
• одинакова для всех

Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается

• количество наблюдений

Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели к модели

• ln y = ln 5 + 2 ln x + ln u
• y = ln y + 5 +2ln x
• ln y = 5 + 2x + u
• y = ln 5 + 2 Inx + ln u

Мерой разброса значений случайной величины служит

• сумма
• дисперсия
• интервал допустимых значений
• математическое ожидание

Эластичность y по x рассчитывается как отношение относительного изменения y к величине

• абсолютного изменения х
• абсолютного изменения у
• относительного изменения параметра
• относительного изменения x

Для регрессии с двумя объясняющими переменными отклонение еi в i-м наблюдении — это

Различают совокупности

• генеральная
• сложная
• графическая
• выборочная

Если между двумя переменными существует строгая положительная линейная зависимость, то коэффициент корреляции между ними принимает значение, равное

• нулю
• минус единице
• двум
• единице

Спецификация модели — это:

• выбор формы модели
• отбор наиболее существенных объясняющих переменных
• вычисление дисперсии
• обнаружение мультиколлинеарности

Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид

Если случайная величина принимает конечное или счетное чисело значений, то такая случайная величина называется

• непрерывной
• переменной
• определенной
• дискретной

Модель парной регрессии — _________модель зависимости между двумя переменными

• экспоненциальная
• логарифмическая
• степенная
• линейная

Цена на товар А при выборочном обследовании трех магазинов составила 10, 16, 19 рублей, соответственно. Выборочная средняя цена равна ____ (ответ цифрами)

Коэффициент детерминации равен _________ выборочной корреляции между y и a + bx

• корню из
• кубу
• квадрату
• минимуму

Для стационарного ряда выборочное среднее равно

Коэффициент детерминации R2 изменяется в пределах

Эластичность спроса по доходу для функции спроса в зависимости от дохода у = 4 + 10х в точке (2, 40) равна ______ (ответ цифрой __,__)

Модель, заданная уравнением , приводится к линейной с помощью замены

Эластичность по капиталу функции Кобба-Дугласа равна ____ (ответ цифрой вида __,__)

Метод наименьших квадратов для модели линейной парной регрессии заключается в выборе таких коэффициентов a и b, которые обеспечивают наименьшее значение выражения

Случайный член n в уравнении y = axbn задан

• мультипликативно
• положительно
• фиксированно
• аддитивно

Случайная величина х принимает значение 6; 12; 18 с вероятностями . Математическое ожидание равно _____ (ответ цифрой)

Установите соответствие между обозначением переменной и ее названием в модели парной линейной регрессии у = а + bx + u

• x
• зависимая переменная
• u
• случайный член
• y
• объясняющая переменная

Если нулевая гипотеза формируется как Н0:b = 0, то альтернативная гипотеза заключается в

• Н0:b > 0
• Н1:b ¹ 0
• Н0:b = 1
• Н0:b

По наблюдаемым данным за спросом (y), в зависимости от цены (х) на некоторой товар получили оценки: cov(x, y) = 45, var(x) = 81, var(y) = 25 коэффициент корреляции равен ____ (ответ цифрой)

Несмещенной оценкой теоретической дисперсии является оценка

В модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на _______ единиц (ы,у)

• 1
• 2
• 6
• 4

Установите соответствие между переменными и их определением

• фиктивная
• объясняющая переменная, используемая в регрессии вместо трудноизмеримой, по важной переменной
• лишняя
• необходимая по экономическим причинам объясняющая переменная, отсутствующая в модели
• отсутствующая
• объясняющая переменная, включенная в модель множественной регрессии, в то время как по экономическим причинам ее присутствие в модели не нужно
• замещающая
• объясняющая переменная, принимающая в каждом наблюдении только два значения: 1 — “да” или 0 -“нет”