Эконометрика (продвинутый уровень) (магистр). Часть 1

Гипотеза случайного блуждания (ГСБ) связана с моделями финансовой эконометрики, удовлетворяющими предположению

• динамика цен положительна
• цены эквивалентны случайному процессу
• приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к «белому шуму»
• приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к процессу Бернулли

Темп прироста цены по ценной бумаге за период , — цена ценной бумаги на момент t, равен

Главные компоненты формируются как

• сопряженные исходным переменным
• линейные комбинации исходных переменных
• функциональные зависимости друг от друга
• нелинейные комбинации исходных переменных

При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать

• изолированные уравнения
• уравнение зависимости предложения от цены
• систему эконометрических уравнений
• уравнение зависимости спроса от цены

Экзогенными переменными не являются переменные

• случайные
• зависимые
• значения, которые определяются внутри системы
• стохастические

Система эконометрических уравнений предполагает наличие _________ независимых переменных

• нескольких зависимых и одного
• одного зависимого и совокупности
• одного зависимого и нескольких
• нескольких зависимых и нескольких

Система эконометрических уравнений не используется при моделировании

• связей между экономическими показателями
• взаимосвязей временных рядов данных
• макроэкономических показателей
• механизма функционирования экономических систем

В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ______________ уравнений и количества независимых факторов

• сумма количества зависимых переменных последующих
• сумма количества зависимых переменных предыдущих
• разность количества зависимых переменных последующих
• разность количества зависимых переменных предыдущих

В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено

• совместным уравнением регрессии
• рекурсивным уравнением регрессии
• изолированным уравнением регрессии
• уравнением временного ряда

При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят

• преобразование структурной формы модели в приведенную
• расчет коэффициентов приведенной формы
• идентификацию системы одновременных уравнений
• линеаризацию уравнений системы

Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ______ использование обычного МНК

• трехкратное
• отрицательное
• двукратное
• однократное

Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что

• изолированное уравнение не отображает истинные влияния факторов на вариацию результативных переменных
• существует доминирующий фактор
• случайные факторы оказывают существенное влияние на моделируемую экономическую систему
• отсутствует связь между экономическими показателями

Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения

• только идентифицируемой системы одновременных уравнений
• системы одновременных уравнений в качестве наиболее общего метода решения
• только сверхидентифицируемой системы одновременных уравнений
• неидентифицируемой системы одновременных уравнений

Верны ли утверждения? А) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся акции В) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся облигации Подберите правильный ответ

• А — да, В — да
• А — нет, В — да
• А — нет, В — нет
• А — да, В — нет

Логарифмический доход в момент t определяется через ( — цена ценной бумаги на момент t)

К объектам изучения финансовой эконометрики относятся

• акции, облигации, курсы валют
• продовольственные товары
• промышленные товары
• коммерческие банки

Система рекурсивных уравнений включает в каждое

• предыдущее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные последующих уравнений
• уравнение в качестве факторов все зависимые переменные
• последующее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений
• последующее уравнение в качестве зависимых переменных собственно факторы текущего уравнения

Системы эконометрических уравнений классифицируются по

• способу ранжирования факторов в зависимости от силы влияния на моделируемые показатели
• количеству факторов в каждом уравнении регрессии
• способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнение регрессии
• количеству уравнений в системе

Выделяют три класса систем эконометрических уравнений

• независимые, взаимозависимые и рекурсивные
• взаимозависимые, возвратные и рекурсивные
• независимые, изолированные и рекурсивные
• взаимозависимые, одновременные и рекурсивные

Приведенная форма модели является результатом преобразования

• системы рекурсивных уравнений
• системы независимых уравнений
• нелинейных уравнений системы
• структурной формы модели

Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров

• систем эконометрических уравнений
• линеаризованных уравнений регрессии
• нелинейных уравнений регрессии
• временных рядов

Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют _____ метод наименьших квадратов

• косвенный
• двухшаговый
• трехшаговый
• обычный

При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм

• расчета средней взвешенной величины
• метода главных компонент
• метода максимального правдоподобия
• обычного метода наименьших квадратов

В методе главных компонент главные компоненты содержат в себе

• неинформативные переменные
• коррелированные переменные
• минимально возможную долю информации исходных переменных
• максимально возможную долю информации исходных переменных

На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов

• проводят процедуру линеаризации приведенной формы модели
• структурная форма преобразуется в приведенную
• приведенную форму преобразуют в структурную
• проводят процедуру линеаризации структурной формы модели

Темп роста цены по ценной бумаге за период , — цена ценной бумаги на момент t, равен

Метод главных компонент применяется для устранения

• нелинейности
• несостоятельности
• мультиколлинеарности
• гетескедастичности

Под идентифицируемой моделью подразумевается

• существование нескольких приведенных моделей для одной структурной формы
• достоверность модели
• адекватность модели
• единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели

Процедура получения на основе эконометрических моделей характеристик процесса, относящихся к следующем за моментом Т (последней точкой периода наблюдения) моментам Т+1, Т+2, ___________ — это

• эконометрическое сглаживание
• математическое моделирование
• случайный процесс
• эконометрическое прогнозирование

Эндогенными переменными являются

• независимые переменные
• переменные, значения которых определяется вне системы
• случайные переменные
• зависимые переменные

Верны ли определения? А) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные, взаимозависимые В) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные Подберите правильный ответ

• А — нет, В — да
• А — нет, В — нет
• А — да, В — нет
• А — да, В — да

При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ________ на моделируемый показатель

• оказывающих несущественное влияние
• существенное влияние
• не оказывающих существенное влияние
• оказывающих как существенное, так и несущественное влияние

Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это эндогенные переменные В) Независимые переменные – это экзогенные переменные Подберите правильный ответ

• А — нет, В — да
• А — да, В — да
• А — нет, В — нет
• А — да, В — нет

Система эконометрических уравнений представляет систему

• уравнений регрессии
• социальных показателей
• уравнений корреляции
• экономических показателей

Верны ли утверждения? А) Главные компоненты формируются как линейные комбинации исходных переменных В) Главные компоненты формируются как функциональные зависимости друг от друга Подберите правильный ответ

• А — да, В — нет
• А — да, В — да
• А — нет, В — да
• А — нет, В — нет

Количество главных компонент определяется

• характером исходной матрицы Х
• характером изменения кумулятивной изменчивости главных компонент
• линейностью исходных данных
• неотрицательностью элементов матрицы Х

В правой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится

• несколько зависимых переменных и случайная величина
• одна зависимая переменная
• несколько зависимых переменных
• одна независимая переменная

Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели

• меньше числа параметров приведенной формы модели
• равно числу параметров приведенной формы модели
• больше числа параметров приведенной формы модели
• равно числу уравнений модели

Метод главных компонент дает эффективный вычислительный способ оценки коэффициентов эконометрической модели в случае

• отсутствием корреляционной зависимости между объясняющими переменными
• несмещенности случайных остатков
• малой размерности матрицы Х
• сильной корреляционной зависимости между некоторыми объясняющими переменными

Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если

• система не предполагает использование уравнений множественной регрессии
• при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются
• факторы не взаимодействуют друг с другом
• изменение переменной влечет за собой изменение во всей системе взаимосвязанных признаков

Эндогенными переменными не являются переменные

• случайные
• значения, которые определяются вне системы
• коррелируемые
• независимые

Экзогенными переменными являются

• зависимые переменные
• случайные переменные
• независимые переменные
• переменные, значения которых определяются внутри системы

Косвенный метод наименьших квадратов требует

• линеаризации уравнений приведенной формы
• линеаризации уравнений структурной формы модели
• преобразования структурной формы модели в приведенную
• нормализации уравнений структурной формы

Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является

• исследование связи между двумя признаками
• исследование связи между моделируемым показателем и рядом влияющих на него факторов
• построение изолированных уравнений регрессии
• возможность описания сложных систем

Верны ли определения? А) При применении КМНК предварительно структурная форма модели преобразуется в приведенную В) КМНК применяется для структурной формы модели Подберите правильный ответ

• А — нет, В — нет
• А — нет, В — да
• А — да, В — да
• А — да, В — нет

Случайные приросты цен и любые их функциональные преобразования независимы и удовлетворяют условию стационарности – это версия случайного блуждания

• 0
• 2
• 1
• 3

Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это экзогенные переменные В) Независимые переменные — это эндогенные переменные Подберите правильный ответ

• А — да, В — да
• А — нет, В — нет
• А — нет, В — да
• А — да, В — нет

Верны ли определения? А) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели равно числу параметров приведенной формы модели В) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели не равно числу параметров приведенной формы модели Подберите правильный ответ

• А — нет, В — нет
• А — да, В — нет
• А — да, В — да
• А — нет, В — да

В левой части системы независимых уравнений находится

• одна зависимая переменная
• совокупность зависимых переменных
• совокупность независимых переменных
• одна независимая переменная

Приведенная форма модели получена из _________формы модели

• рекурсивной
• независимой
• структурной
• изолированной