Итоговый тест по дисциплине «Эконометрика». Вариант №1. Тест 1

При расчете t-статистики через коэффициент детерминации для оценки уравнения

• множественной регрессии используется формула:
• 

• 2. При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генерируются с помощью:
• 1) анализа зависимостей
• 2) решения системы уравнений
• 3) опросов
• 4) датчика случайных чисел
• 5) тестов

Тест Фишера является:

• 1) двусторонним
• 2) односторонним
• 3) многосторонним
• 4) многокритериальным
• 5) трехшаговым

Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:

• 1) точной
• 2) состоятельной
• 3) эффективной
• 4) несмещенной
• 5) случайной

Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для

• модели парной регрессии равен:
• 1) нулю
• 2) 2/3
• 3) единицы
• 4) ½
• 5) 0

Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:

• 1) произведение
• 2) среднее
• 3) разность
• 4) сумма
• 5) отношение

МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента де-

• терминации R2:
• 1) минимальное
• 2) максимальное
• 3) среднее
• 4) средневзвешенное
• 5) случайное

Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV

• 1) >
• 2) <
• 3) ≠
• 4) =
• 5) ≥

При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:

• 1) смещенной
• 2) невозможной
• 3) неэффективной
• 4) равной 0
• 5) равной максимальному значению

Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе

• наблюдений n составляет:
• 1) n/m
• 2) n-m
• 3) n-m+1
• 4) n-m-1
• 5) m-1

Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:

• 1) не включенных в уравнение
• 2) сезонных
• 3) фиктивных
• 4) лишних
• 5) циклических

Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значения − _____ сумма квадратов отклонений:

• __
• y
• 1) объясняющая
• 2) случайная
• 3) необъясняющая
• 4) общая
• 5) результирующая

При отрицательной автокорреляции DW:

• 1) = 0
• 2) < 2
• 3) > 2
• 4) > 1
• 5) = 1

Линия регрессии _______ через точку ( , ) :

• _ __
• x y
• 1) может пройти
• 2) всегда проходит
• 3) несколько раз проходит
• 4) никогда не проходит
• 5) может пройти или не пройти

Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

• 1) 1, 2, 3
• 2) 3
• 3) 1, 2
• 4) 2
• 5) 3, 2

Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненную

• дисперсию в случае их коррелированности является ___________ задачей:
• 1) достаточно простой
• 2) невыполнимой
• 3) достаточно сложной
• 4) первостепенной
• 5) выполнимой

Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:

• 1) подвержена сезонным колебаниям
• 2) имеет трендовую составляющую
• 3) является качественной по своему характеру
• 4) трудноизмерима
• 5) не подвержена сезонным колебаниям

Значение статистики DW находится между значениями:

• 1) -3 и 3
• 2) 0 и 6
• 3) -2 и 2
• 4) 0 и 4
• 5) -1 и 1

Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее

• фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:
• 1) фиктивной
• 2) объясняющей
• 3) сезонной
• 4) зависимой
• 5) циклической

Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:

• 1) 1
• 2) 0
• 3) -1
• 4) ½
• 5) 2