Содержание
- Актуарные расчеты по временному признаку классифицируются на актуарные расчеты плановые и
- Верны ли утверждения?А) Покупатель опционов не обязан непременно купить соответствующие акции В) Покупатель опционов обязан непременно купить соответствующие акции. Подберите правильный ответ
- Ретроспективная формула для нетто-резерва имеет вид …, где ksC — актуарное накопление к моменту k за счет премий, ksB актуарная накопленная стоимость в момент к всех выплат на промежутке (0, k)
- Организация проводящее страхование, принимающее на себя обязательства возместить ущерб или выплатить страховую сумму, а также ведающее вопросами создания и расходования страхового фонда, — это
- Если дельта задается в процентах, то дельта длинной позиции по базисному активу равна
- Актуарные расчеты по отраслям страхования классифицируются на актуарные расчеты по рисковым видам страхования и актуарные расчеты по
- Дельта-хеджированной позицией вкладчика по акциям называют позицию с дельтой равной
- Объявление о продаже компанией дополнительных акции старым акционерам по льготным ценам — это
- Физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого выступают объектом страховой защиты, — это
- Верны ли определения?А) Колл опционы — это опционы на покупку В) Пут опционы — это опционы на покупку. Подберите правильный ответ
- Установление равновесия между платежами и страховыми выплатами компании — это принцип ___ актуарных расчетов
- Верны ли утверждения?А) Опционы на акции с высокой волатильностью имеют более высокие премии, чем на акции с низкой волатильностью В) Опционы на акции с низкой волатильностью имеют более высокие премии, чем на акции с высокой волатильностью. Подберите правильный ответ
- Для европейских опционов колл и пут на один и тот же базисный актив с одинаковыми ценами исполнения и датами истечения контрактов справедливо равенство
- Документ, который позволяет определить себестоимость услуги, оказываемой страховщиком, — это
- Страхование средств транспорта — подотрасль ___ страхования
- При исполнении опционных контрактов предусматривается физическая поставка базисного актива или расчет
- Биржевая торговля опционами оперирует партиями в ___ акций
- Если при расчете резерва используется особая таблица смертности и измененная техническая процентная ставка, то резерв называется
- Коэффициент чувствительности премии опционов, который показывает, как меняется цена опциона в зависимости только от фактора времени, — это коэффициент
- Норма убыточности определяется как …, где Sв — общая сумма страховых выплат; П — общая сумма страховых премий
- Опцион, условия контракта которого могут быть реализованы только по истечении указанного в нем срока, — это ___ опцион
- Биномиальная модель стоимости опциона имеет вид …, где с- стоимость опциона; n — количество периодов срока обращения опциона; S — цена акции в момент заключения опционного контракта; р — вероятность изменения цены акции; и = 1 + процент прироста цены акции; d = 1 — процент падения цены акции; Х — цена исполнения опциона; Rn — это коэффициент дисконтирования
- Степень ущербности определяется как …, где Sв — общая сумма страховых выплат; Sп — общая страховая сумма, приходящаяся на поврежденные объекты
- Основными элементами тарифной ставки являются нетто-премия и
- Конкретные акции, купля — продажа которых является объектом опционного права, — это ___ акции
- Формула Блэка-Шоулса для европейского опциона колл на акцию имеет вид …, где Cе — премия европейского опциона колл; S0 — курс спот акции; Х — цена исполнения опциона; σ — мгновенное стандартное отклонение доходности акции; r — непрерывно начисляемая ставка без риска; T- время до истечения контракта; N(d1),N(d2) — функция нормального распределения
- Дельта опциона колл определяется по формуле …, где ∆с — дельта опциона колл; дс -небольшое изменение цены опциона колл; дS — небольшое изменение цены базисного актива
- Частота ущерба определяется как …, где М — число пострадавших объектов; N — число объектов страхования
- Верны ли определения?А) Страховые тарифы по обязательным видам страхования устанавливаются в законах об обязательном страховании В) Страховые тарифы по обязательным видам страхования рассчитываются страховщиками самостоятельно на основе актуарных расчетов. Подберите правильный ответ
- Сумма выплаты в покрытие ущерба при имущественном страховании и страховании гражданской ответственности страхователя за материальный ущерб перед третьими лицами, — это страховое (-ая,-ой)
- Мера чувствительности и скорость изменения премии опциона относительно цены базисного актива — это коэффициент чувствительности премии опционов
- Форма, в которой представляются расходы на страхование объекта, называется актуарной
- Страхование технических, производственных рисков — подотрасль ___ страхования
- Коэффициент кумуляции риска определяется как …, где М — число пострадавших объектов;C — число страховых событий;
- Если дельта задается в процентах, то дельта короткой позиции по базисному активу равна
- В риск-нейтральной оценке стоимость опциона в начале периода с0 определяется по формуле …, где си — стоимость опциона в случае роста цены акции; сd — стоимость опциона в случае падения цены акции; n — количество акций; и = 1 + процент прироста цены акции; d = 1 — процент падения цены акции; R = 1 + ставка без риска
- Верны ли утверждения?А) Опционная премия указывается в расчете на одну акцию В) Опционная премия указывается в расчете на сто акций. Подберите правильный ответ
- Опционы, имеющие цену-страйк, равную или очень близкую к курсу базовых акций на момент продажи опциона, — это опционы
- Основным фактором риска при страховании жизни является неопределенность
- Страхование грузов — подотрасль ___ страхования
- Рынок опционов подразделяется на биржевой и
- Дельта опциона пут определяется по формуле …, где ∆р — дельта опциона пут; др — небольшое изменение цены опциона пут; дS — небольшое изменение цены базисного актива
- Верны ли определения?А) Количество базисного актива, которое является объектом приобретения после исполнения одного опционного контракта, — единица торговли опциона с физической поставкой В) Количество базисного актива, которое является объектом приобретения после исполнения одного опционного контракта, — единица торговли опциона с натуральной поставкой. Подберите правильный ответ
- Верны ли определения?А) Внутренняя стоимость колл-опциона — это величина, на которую цена базового актива превышает цену исполнения В) Внутренняя стоимость пут-опциона — это величина, на которую цена исполнения превышает цену базового актива. Подберите правильный ответ
- Верны ли определения?А) Держатель опциона — это покупатель опциона В) Держатель опциона — это продавец опциона. Подберите правильный ответ
- Верны ли утверждения?А) При оценке премии опциона не должно приниматься во внимание отношение инвесторов к риску В) При оценке премии опциона принимается во внимание отношение инвесторов к риску. Подберите правильный ответ
- Определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты, — это страховая (-ой)
- Формула Блэка-Шоулса для европейского опциона пут равна …, где Ре — премия европейского опциона пут; S0 — курс спот акции; Х — цена исполнения опциона; r — непрерывно начисляемая ставка без риска; T — время до истечения контракта; N(-d1), N(-d2) — функция нормального распределения
- Модель стоимости опциона, в которой последовательным дисконтированием цен опциона определяют его значение в начальный момент времени, — это модель
- Случайное распределение величины убытка в массовых видах страхования описывается логарифмически нормальным и ___ распределением
Актуарные расчеты по временному признаку классифицируются на актуарные расчеты плановые и
- корректирующие
- тактические
- стратегические
- оперативные
Верны ли утверждения?А) Покупатель опционов не обязан непременно купить соответствующие акции В) Покупатель опционов обязан непременно купить соответствующие акции. Подберите правильный ответ
- А- да, В- нет
- А-да, В-да
- А- нет, В- нет
- А- нет, В- да
Ретроспективная формула для нетто-резерва имеет вид …, где ksC — актуарное накопление к моменту k за счет премий, ksB актуарная накопленная стоимость в момент к всех выплат на промежутке (0, k)
- kV = ksC × ksB
- kV = ksC — ksB
- kV = ksC + ksB
- kV = ksC / ksB
Организация проводящее страхование, принимающее на себя обязательства возместить ущерб или выплатить страховую сумму, а также ведающее вопросами создания и расходования страхового фонда, — это
- страхователь
- полисодержатель
- застрахованный
- страховщик
Если дельта задается в процентах, то дельта длинной позиции по базисному активу равна
- -1
- 1
- 100
- 0
Актуарные расчеты по отраслям страхования классифицируются на актуарные расчеты по рисковым видам страхования и актуарные расчеты по
- страхованию жизни
- государственным видам страхования
- массовым видам страхования
- страхованию бизнеса
Дельта-хеджированной позицией вкладчика по акциям называют позицию с дельтой равной
- 0,5
- -1
- 0
- 1
Объявление о продаже компанией дополнительных акции старым акционерам по льготным ценам — это
- выпуск обязательств
- выпуск прав
- дробление акций
- дополнительный выпуск
Физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого выступают объектом страховой защиты, — это
- страхователь
- застрахованный
- страховщик
- андеррайтер
Верны ли определения?А) Колл опционы — это опционы на покупку В) Пут опционы — это опционы на покупку. Подберите правильный ответ
- А- нет, В- да
- А- да, В- нет
- А-да, В-да
- А- нет, В- нет
Установление равновесия между платежами и страховыми выплатами компании — это принцип ___ актуарных расчетов
- стабильности
- системности
- эквивалентности
- доступности
Верны ли утверждения?А) Опционы на акции с высокой волатильностью имеют более высокие премии, чем на акции с низкой волатильностью В) Опционы на акции с низкой волатильностью имеют более высокие премии, чем на акции с высокой волатильностью. Подберите правильный ответ
- А- нет, В- да
- А- нет, В- нет
- А- да, В- нет
- А-да, В-да
Для европейских опционов колл и пут на один и тот же базисный актив с одинаковыми ценами исполнения и датами истечения контрактов справедливо равенство
- Дельта опциона колл — дельта опциона пут = 1
- Дельта опциона колл / дельта опциона пут = 1
- Дельта опциона колл × дельта опциона пут = 1
- Дельта опциона колл + дельта опциона пут = 1
Документ, который позволяет определить себестоимость услуги, оказываемой страховщиком, — это
- актуарная накладная
- актуарная счет-фактура
- актуарная калькуляция
- акт актуарных расчетов
Страхование средств транспорта — подотрасль ___ страхования
- имущественного
- коммерческого
- предпринимательского
- личного
При исполнении опционных контрактов предусматривается физическая поставка базисного актива или расчет
- векселями
- платежными поручениями
- за наличные
- чеками
Биржевая торговля опционами оперирует партиями в ___ акций
- 10
- 1000
- 50
- 5
Если при расчете резерва используется особая таблица смертности и измененная техническая процентная ставка, то резерв называется
- пассивным
- специальным
- полным
- коммерческим
Коэффициент чувствительности премии опционов, который показывает, как меняется цена опциона в зависимости только от фактора времени, — это коэффициент
- тета
- омега
- гамма
- дельта
Норма убыточности определяется как …, где Sв — общая сумма страховых выплат; П — общая сумма страховых премий
- (Sв + П)×100%
- (Sв — П)×100%
- Sв / П×100%
- Sв × П×100%
Опцион, условия контракта которого могут быть реализованы только по истечении указанного в нем срока, — это ___ опцион
- американский
- азиатский
- европейский
- российский
Биномиальная модель стоимости опциона имеет вид …, где с- стоимость опциона; n — количество периодов срока обращения опциона; S — цена акции в момент заключения опционного контракта; р — вероятность изменения цены акции; и = 1 + процент прироста цены акции; d = 1 — процент падения цены акции; Х — цена исполнения опциона; Rn — это коэффициент дисконтирования
Степень ущербности определяется как …, где Sв — общая сумма страховых выплат; Sп — общая страховая сумма, приходящаяся на поврежденные объекты
- Sв — Sп
- Sв/ Sп
- Sв × Sп
- Sв + Sп
Основными элементами тарифной ставки являются нетто-премия и
- рента
- нагрузка
- премия
- нетто-резерв
Конкретные акции, купля — продажа которых является объектом опционного права, — это ___ акции
- физические
- нормативными
- базовые
- действующие
Формула Блэка-Шоулса для европейского опциона колл на акцию имеет вид …, где Cе — премия европейского опциона колл; S0 — курс спот акции; Х — цена исполнения опциона; σ — мгновенное стандартное отклонение доходности акции; r — непрерывно начисляемая ставка без риска; T- время до истечения контракта; N(d1),N(d2) — функция нормального распределения
- Cе = S0N(d1) + Xe-rTN(d2)
- Cе = S0N(d1) / Xe-rTN(d2)
- Cе = S0N(d1) × Xe-rTN(d2)
- Cе = S0N(d1) — Xe-rTN(d2)
Дельта опциона колл определяется по формуле …, где ∆с — дельта опциона колл; дс -небольшое изменение цены опциона колл; дS — небольшое изменение цены базисного актива
- ∆с = дS / дс
- ∆с = дс + дS
- ∆с = дс — дS
- ∆с = дс /дS
Частота ущерба определяется как …, где М — число пострадавших объектов; N — число объектов страхования
- M — N
- M × N
- M +N
- M /N
Верны ли определения?А) Страховые тарифы по обязательным видам страхования устанавливаются в законах об обязательном страховании В) Страховые тарифы по обязательным видам страхования рассчитываются страховщиками самостоятельно на основе актуарных расчетов. Подберите правильный ответ
- А- нет, В- да
- А-да, В-да
- А- да, В- нет
- А- нет, В- нет
Сумма выплаты в покрытие ущерба при имущественном страховании и страховании гражданской ответственности страхователя за материальный ущерб перед третьими лицами, — это страховое (-ая,-ой)
- премия
- тариф
- взнос
- возмещение
Мера чувствительности и скорость изменения премии опциона относительно цены базисного актива — это коэффициент чувствительности премии опционов
- гамма
- тета
- омега
- дельта
Форма, в которой представляются расходы на страхование объекта, называется актуарной
- накладной
- счет-фактурой
- сметой затрат
- калькуляцией
Страхование технических, производственных рисков — подотрасль ___ страхования
- предпринимательского
- ответственности
- личного
- имущественного
Коэффициент кумуляции риска определяется как …, где М — число пострадавших объектов;C — число страховых событий;
- M — C
- M + C
- M × C
- M/C
Если дельта задается в процентах, то дельта короткой позиции по базисному активу равна
- -1
- 0
- — 100
- 1
В риск-нейтральной оценке стоимость опциона в начале периода с0 определяется по формуле …, где си — стоимость опциона в случае роста цены акции; сd — стоимость опциона в случае падения цены акции; n — количество акций; и = 1 + процент прироста цены акции; d = 1 — процент падения цены акции; R = 1 + ставка без риска
Верны ли утверждения?А) Опционная премия указывается в расчете на одну акцию В) Опционная премия указывается в расчете на сто акций. Подберите правильный ответ
- А- да, В- нет
- А- нет, В- нет
- А-да, В-да
- А- нет, В- да
Опционы, имеющие цену-страйк, равную или очень близкую к курсу базовых акций на момент продажи опциона, — это опционы
- внешние
- дополнительные
- рыночные
- внутренние
Основным фактором риска при страховании жизни является неопределенность
- состояния здоровья страхователя
- сохранности личного имущества страхователя
- момента смерти
- факторов природной среды
Страхование грузов — подотрасль ___ страхования
- личного
- имущественного
- коммерческого
- предпринимательского
Рынок опционов подразделяется на биржевой и
- свободный
- розничный
- внутренний
- оптовый
Дельта опциона пут определяется по формуле …, где ∆р — дельта опциона пут; др — небольшое изменение цены опциона пут; дS — небольшое изменение цены базисного актива
- ∆р = др /дS
- ∆р = др + дS
- ∆р = др — дS
- ∆р = дS / др
Верны ли определения?А) Количество базисного актива, которое является объектом приобретения после исполнения одного опционного контракта, — единица торговли опциона с физической поставкой В) Количество базисного актива, которое является объектом приобретения после исполнения одного опционного контракта, — единица торговли опциона с натуральной поставкой. Подберите правильный ответ
- А- нет, В- да
- А- да, В- нет
- А-да, В-да
- А- нет, В- нет
Верны ли определения?А) Внутренняя стоимость колл-опциона — это величина, на которую цена базового актива превышает цену исполнения В) Внутренняя стоимость пут-опциона — это величина, на которую цена исполнения превышает цену базового актива. Подберите правильный ответ
- А-да, В-да
- А- нет, В- да
- А- да, В- нет
- А- нет, В- нет
Верны ли определения?А) Держатель опциона — это покупатель опциона В) Держатель опциона — это продавец опциона. Подберите правильный ответ
- А- нет, В- нет
- А-да, В-да
- А- да, В- нет
- А- нет, В- да
Верны ли утверждения?А) При оценке премии опциона не должно приниматься во внимание отношение инвесторов к риску В) При оценке премии опциона принимается во внимание отношение инвесторов к риску. Подберите правильный ответ
- А-да, В-да
- А- нет, В- да
- А- нет, В- нет
- А- да, В- нет
Определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты, — это страховая (-ой)
- премия
- рента
- сумма
- тариф
Формула Блэка-Шоулса для европейского опциона пут равна …, где Ре — премия европейского опциона пут; S0 — курс спот акции; Х — цена исполнения опциона; r — непрерывно начисляемая ставка без риска; T — время до истечения контракта; N(-d1), N(-d2) — функция нормального распределения
- Pе = Хе-rTN(- d2)]- S0N(- d1)
- Pе = Хе-rTN(- d2)]+ S0N(- d1)
- Pе = Хе-rTN(- d2)]× S0N(- d1)
- Pе = Хе-rTN(- d2)]/ S0N(- d1)
Модель стоимости опциона, в которой последовательным дисконтированием цен опциона определяют его значение в начальный момент времени, — это модель
- биномиальная
- балансовая
- нормативная
- Блэка-Шоулса
Случайное распределение величины убытка в массовых видах страхования описывается логарифмически нормальным и ___ распределением
- нормальным
- гиперболическим
- экспоненциальным
- Вейбулла
или напишите нам прямо сейчас
⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
