Модель множественной регрессии. Часть 1

Число степеней свободы (верхнее и нижнее) для отношения RSS2/RSS1 в тесте Голдфелда — Квандта равно

• (n’ — k)/k
• (n’ — k)/n
• n’ — k — 1
• n’ — k

На первом этапе применения теста Голдфелда — Квандта в выборке все наблюдения

• Упорядочивается по убыванию х
• Перенумеровываются в обратном порядке
• Упорядочиваются по возрастанию х
• Перемешиваются

Если в регрессионную модель включена лишняя переменная, то оценки коэффициентов оказываются, как правило,

• среднестатистическими
• состоятельными
• неэффективными
• смещенными

Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина — Уотсона

• левее расположена
• шире
• уже
• правее расположена

Фиктивные переменные, предназначены для обозначения различных лет, кварталов, месяцев и т.п. — это _________фиктивные переменные

• сезонные
• эталонные
• средневзвешенные
• среднегодовые

Авторегрессионная схема называется схемой первого порядка, если описываемое _____________равно 1

• число свободных параметров
• максимальное запаздывание
• минимальное запаздывание
• число независимых переменных

Тест ранговой корреляции Спирмена — тест на

• мультиколлениарность
• автокорреляцию
• спецификацию
• гетероскедастичность

Число степеней свободы для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет

• n — m + 1
• n — m — 1
• n — m
• n/m

Функция Кобба — Дугласа имеет вид Y =

• AKa L1-a
• A(KL)a
• A + Ka + L1-a
• AK/La

Для линеаризации функции Кобба — Дугласа необходимо предварительно обе части уравнения

• умножить на K
• умножить на L
• разделить на L
• разделить на K*L

Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются

• малозначимыми
• имеющими большое влияние
• независимыми
• тесно коррелированными

Фиктивная переменная взаимодействия — это _________ фиктивных переменных

• произведение
• среднее
• сумма
• разность

При построении отдельных уравнений регрессии для каждого из 4-х кварталов сумма сезонных отклонений должна равняться

• -1
• 0
• 4
• 1

Статистика Дарбина-Уотсона проверяет нулевую гипотезу Но:

• наличие положительной автокорреляции
• отсутствие автокорреляции
• наличие мультиколлениарности
• наличие отрицательной автокорреляции

Если автокорреляция отсутствует , то DW »

• 2
• 1
• -1
• 0

Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии __________наблюдений

• одинакова для всех
• зависит от времени проведения
• зависит от номера
• зависит от числа

Как правило в эталонной категории

• все фиктивные переменные равны 1
• только одна из фиктивных переменных равна 1
• все фиктивные переменные равны 0
• только одна из фиктивных переменных равна 0

В авторегрессионной схеме первого порядка uкн = рuк + ek предполагается, что значение ek в каждом наблюдении

• зависит от его значений во всех других наблюдениях
• зависит от его значения в предыдущем наблюдении
• не зависит от его значений во всех других наблюдениях
• зависит от его значения в первом наблюдении

В модели множественной регрессии всегда желательно присутствие хотя бы одной _________ переменной для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень достоверности оценок

• нефиктивной
• фиктивной
• лишней
• объясняющей

Пересмотр оценок в методе Кокрана — Оркатта выполняется до тех пор, пока не будет __________ оценок

• выполнено заданное число итераций
• получена требуемая точность
• получено необходимое количество
• получено необходимое значение

Совокупность фиктивных переменных — некоторое количество фиктивных переменных, предназначенное для описания

• эталонной категории
• одной категории
• регрессионной модели
• набора категорий

Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ___________ факторов

• дискретных
• непрерывных
• случайных
• трудноизмеримых

Поправка Прайса — Уинстена — метод спасения ________________ в автокорреляционной схеме первого порядка

• последнего наблюдения
• первого наблюдения
• трендовой составляющей
• сезонной составляющей

Если вычисленное значение статистики Спирмена превысит некое критическое значение, то принимается решение о

• наличии мультиколлинеарности
• наличии гетероскедастичности
• отсутствии мультиколлинеарности
• отсутствии гетероскедастичности

Для отношения RSS2/RSS1 в рамках теста Голдфелда — Квандта проводят тест

• Стьюдента
• Спирмена
• Глейзера
• Фишера

Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен

• 1/2
• -1
• 0
• 1

Скорректированый коэффициент детерминации с ростом числа независимых переменных

• числа испытаний
• дисперсии независимых переменных
• прогнозируемого периода

Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия ______________ переменных

• не включенных в уравнение
• сезонных
• лишних
• фиктивных

Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают ____________ при смене сезона

• изменения числа потребителей
• направление изменения, происходящего
• трендовые изменения
• численную величину изменения, происходящего

Фиктивная переменная для коэффициента наклона предназначена для установление влияния категории на

• коэффициент при фиктивной переменной
• коэффициент при нефиктивной переменной
• случайный член регрессии
• свободный член регрессии

В экономике отрицательная автокорреляция встречается _________ положительная

• также редко как
• гораздо реже, чем
• гораздо чаще, чем
• также часто как

Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ____________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной

• сумму
• среднюю между
• разность между
• произведение

Ловушка dummy trap приводит к

• потере эффективности оценок
• полной коллинеарности
• смещению оценок регрессии
• мультиколлинеарности

Фиктивная переменная взаимодействия — фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию ____________событий

• степени взаимосвязи возможных
• наступления одного из нескольких взаимосвязанных
• наступления одного из нескольких независимых
• одновременного наступления нескольких независимых

Значение статистики Дарбина — Уотсона находится между значениями

• -3 и 3
• 0 и 6
• 0 и 4
• -2 и 2

При проведении теста Голдфелда — Квандта из рассмотрения исключаются ______ наблюдений

• первые n’
• средние (n — 2n’)
• последние n’
• n’ четных

Оценка ρ, полученная МНК для авторегрессионной схемы первого порядка рассчитывается по формуле ____________, ek — остатки в наблюдениях

• cov (ek-1, ek)/k
• cov (ek-1, ek)/var (ek-1)
• cov (ek-1, ek)/var (ek)
• var (ek-1)

Несмещенной оценкой параметра модели множественной регрессии s2(u) является оценка

Категория — это событие, которое определенно ____________ в каждом наблюдении

• либо происходит, либо нет
• не может произойти
• не происходит
• происходит

При проведении теста Голдфелда — Квандта предполагается, что стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет с ____________ переменной

• ростом объясняющей
• падением зависимой
• ростом зависимой
• падением объясняющей

Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности

• занижены по сравнению с истинными значениями
• завышены по сравнению с истинными значениями
• не имеют математического смысла
• соответствуют истинным значениям

В функции Кобба — Дугласа вида log Y = a + b1 log k +b2 log l (k — индекс затрат капитала, l — индекс затрат труда) роль замещающей переменной для показателя технического прогресса играет

• a
• log l
• log k
• log Y

Статистика критерия Дарбина — Уотсона вычисляется по формуле ________, где ek — остатки в наблюдениях авторегрессионной схемы первого порядка

Строгая линейная зависимость между переменными — ситуация, когда _______________ двух переменных равна 1 или -1

• разность
• среднее
• выборочная корреляция
• дисперсия

Автокорреляция представляет тем большую проблему, чем

• больше число наблюдений
• меньше число наблюдений
• больше интервал между наблюдениями
• меньше интервал между наблюдениями

Функция спроса y = a xb pg n может быть линеаризована посредством

• логарифмирования
• дифференцирования
• потенцирования
• возведения в степень

Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет

• большое стандартное отклонение
• малое стандартное отклонение
• нулевое среднее значение
• смещенное среднее значение

Отклонение еi в i-м наблюдении y i от регрессиис двумя объясняющими переменными:

• ei = yi + a + b1x1+b2x2
• ei = yi-a-b1x1-b2x2
• ei = yi -a
• ei = yi -a -b1xn — … -bmxmi

Автокорреляция первого порядка — ситуация, когда случайный член uк коррелирует с

• Uк-1
• Uк-1 , Uк-2
• Четными случайными
• Предыдущими к-1 членами

Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется

• полной коллинеарностью
• неопределенностью
• мультиколлинеарностью
• детерминированностью