Ответы на Эконометрика

Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член при-

• мет какое-либо конкретное значение ________ наблюдений:
• зависит от числа
• зависит от времени проведения
• зависит от номера
• одинакова для всех
• не зависит от времени проведения

Оценка параметра для модели множественной регрессии в случае двух независимых пе-

• ременных вычисляется по формуле: а =
• 1 1 2 2 b x − b x
• 1 1 2 2 y + b x + b x
• ( ) 1 1 2 2 y + b x − b x
• 1 1 2 2 y − b x − b x
• 1 1 2 2 y −b x + b x

Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона:

• левее расположена
• уже
• шире
• правее расположена
• неизменна

Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают _________ при смене

• сезона:
• направление изменения, происходящего
• трендовые изменения
• изменение числа потребителей
• численную величину изменения, происходящего
• циклические изменения

Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:

• ряд значений от 0 до 1
• только отрицательные значения
• только два значения 0 или 1
• только положительные значения
• случайные

Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величи-

• не _________, где n – число наблюдений:
• n
• n2
• n3
• n
• n4

Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов:

• степень влияния
• случайность
• уровень независимости
• непостоянство
• цикличность

Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух

• переменных равна 1 или -1:
• выборочная корреляция
• разность
• сумма
• теоретическая корреляция
• произведение

К зоне неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):

• DW > d2
• DW
• d1
• DW = 0
• DW ≠ 0

Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈

• 1
• -1
• 2
• 0
• -2

Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:

• подвержена сезонным колебаниям
• является качественной по своему характеру
• трудноизмерима
• имеет трендовую составляющую
• случайная

Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:

• временной
• замещающей
• лаговой
• лишней
• сезонной

Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии _______ наблюдений:

• зависит от номера наблюдений
• зависит от числа
• зависит от времени проведения
• одинакова для всех
• зависит от характера

Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ___________ факторов:

• непрерывных
• дискретных
• трудноизмеримых
• случайных
• циклических

Гетероскедастичность приводит к ___________ оценок параметров регрессии по МНК:

• смещению
• уменьшению дисперсии
• усложнению вычисления
• неэффективности
• увеличению дисперсии

При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:

• остается неизменным
• уменьшается
• не уменьшается
• не увеличивается
• увеличивается

Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет _______регрессией:

• долю дисперсии x, объясненную
• долю дисперсии y, объясненную
• долю дисперсии x, необъясненную
• долю дисперсии y, необъясненную
• долю дисперсии x и y, объясненную

Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:

• нечетных
• последовательных
• k первых и k последних
• четных
• всех

Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями:

• 0 и 6
• -3 и 3
• 0 и 4
• -2 и 2
• 0 и 2

В модели множественной регрессии за изменение ________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных:

• двух случайных членов
• нескольких случайных членов
• двух зависимых переменных
• одной зависимой переменной
• случайной составляющей

Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для

• установления влияния на регрессию __________событий:
• одновременного наступления нескольких независимых
• степени взаимосвязи возможных
• наступления одного из нескольких взаимосвязанных
• наступления одного из нескольких независимых
• циклических

Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна:

• ½
• 0
• 2
• 1
• -1

В вторегрессионной схеме первого порядка зависимость между последовательными случайными членами описывается формулой u k+1 = ________, где а ρ – константа, ε k+1 – новый случайный член:

• −1 +1 + k k ρu ε
• +1 + k k ρu ε
• +1 + k k u ρε
• k +1 ρε
• +1 − k k ρu ε

Для того, чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной

• регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают:
• фиктивную переменную взаимодействия
• лаговую переменную
• лишнюю переменную
• фиктивную переменную для коэффициента наклона
• циклическую

Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия _____________ переменных:

• не включенных в уравнение
• лишних
• сезонных
• фиктивных
• циклических

Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет:

• асимметрию, равную 0
• нулевое среднее значение
• большое стандартное отклонение
• малое стандартное отклонение
• наибольшее среднее значение

Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются:

• имеющими большое влияние:
• малозначимыми
• тесно коррелированными
• слабо коррелированными
• некоррелированными

Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного

• члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет ________ для последних:
• больше, чем
• такая же, как
• ниже, чем
• равно 0
• равно 1

Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:

• последовательных
• k первых и k последних
• нечетных
• четных
• первых

Число степеней свободы для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:

• n-m-1
• n-m+1
• n-m
• m/n
• n+m+1

Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности:

• завышены по сравнению с истинными значениями
• занижены по сравнению с истинными значениями
• соответствуют истинным значениям
• не имеют математического смысла
• являются случайными

В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом

• наблюдении:
• не зависит от его значения во всех других наблюдениях
• зависит от его значения в предыдущих наблюдениях
• зависит от его значения во всех других наблюдениях
• зависит от его значения в первом наблюдении
• равны 0

Из перечисленного: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3) конкретные значения переменных − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

• 3
• 1, 2
• 1, 2, 3
• 1, 3
• 2

Множественный регрессионный анализ является ________ парного регрессионного анализа:

• развитием
• противоположностью
• частным случаем
• подобием
• эквивалентностью

Критерий Дарбина-Уотсона –метод обнаружения _________ с помощью статистики Дарбина-Уотсона:

• гетероскедастичности ошибки
• сезонных колебаний
• мультиколлинеарности
• автокорреляции
• гомоскедастичности

Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывание

• лишних переменных называется:
• унификацией переменных
• моделированием
• спецификацией переменных
• прогнозированием
• подгонкой

Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член при-

• мет какое-либо конкретное значение _________ наблюдений:
• зависит от времени проведения
• одинакова для всех
• зависит от номера
• зависит от числа
• от характера

Положительная автокорреляция –ситуация, когда случайный член регрессии в сле-

• дующем наблюдении ожидается:
• противоположного знака по сравнению с настоящим наблюдением
• того же знака, что и в первом наблюдении
• того же знака, что и в настоящем наблюдении
• противоположного знака по сравнению с первым наблюдением
• равным 0

Тест Фишера является:

• двусторонним
• односторонним
• многосторонним
• многокритериальным
• трехшаговым

Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:

• точной
• состоятельной
• эффективной
• несмещенной
• случайной

Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для

• модели парной регрессии равен:
• нулю
• 2/3
• единицы
• ½
• 0

Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:

• произведение
• среднее
• разность
• сумма
• отношение

МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента де-

• терминации R2:
• минимальное
• максимальное
• среднее
• средневзвешенное
• случайное

Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV

• >
• ≠
• =
• ≥

При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:

• смещенной
• невозможной
• неэффективной
• равной 0
• равной максимальному значению

Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе

• наблюдений n составляет:
• n/m
• n-m
• n-m+1
• n-m-1
• m-1

Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:

• не включенных в уравнение
• сезонных
• фиктивных
• лишних
• циклических

При отрицательной автокорреляции DW:

• = 0
• > 2
• > 1
• = 1

Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

• 1, 2, 3
• 3
• 1, 2
• 2
• 3, 2

Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненную

• дисперсию в случае их коррелированности является ___________ задачей:
• достаточно простой
• невыполнимой
• достаточно сложной
• первостепенной
• выполнимой

Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:

• подвержена сезонным колебаниям
• имеет трендовую составляющую
• является качественной по своему характеру
• трудноизмерима
• не подвержена сезонным колебаниям

Значение статистики DW находится между значениями:

• -3 и 3
• 0 и 6
• -2 и 2
• 0 и 4
• -1 и 1

Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:

• фиктивной
• объясняющей
• сезонной
• зависимой
• циклической

Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:

• 1
• 0
• -1
• ½
• 2