Что такое эндогенность в эконометрике?
- Внешнее воздействие на переменную
- Внутреннее воздействие на переменную
- Стандартная ошибка регрессии
- Совместная определенность переменных
Какое предположение делается при использовании метода наименьших квадратов (МНК) в регрессионном анализе?
- Отсутствие гетероскедастичности
- Нормальность распределения ошибок
- Отсутствие мультиколлинеарности
- Линейность отношений
Что такое мультиколлинеарность в регрессионной модели?
- Отсутствие корреляции между ошибками
- Ошибки распределены нормально
- Высокая корреляция между независимыми переменными
- Низкая корреляция между зависимой переменной и ошибками
Что представляет собой t-статистика в контексте регрессионного анализа?
- Уровень значимости
- Стандартная ошибка
- Отношение оценки коэффициента к его стандартной ошибке
- Корреляция между переменными
Что такое гетероскедастичность в регрессионной модели?
- Отсутствие линейных зависимостей
- Равномерное распределение ошибок
- Отсутствие выбросов
- Неоднородность дисперсии ошибок
Какая из следующих моделей является линейной регрессией?
- logistic regression
- Y = β0 + β1X + ε
- polynomial regression
- exponential regression
Что такое R-квадрат в регрессионном анализе?
- Корреляция между переменными
- Уровень значимости
- Доля вариации зависимой переменной, объясненная моделью
- Средняя ошибка аппроксимации
Какова цель использования инструментальных переменных в эконометрике?
- Увеличение R-квадрата
- Снижение уровня значимости
- Исключение выбросов
- Решение проблемы эндогенности
Что такое статистическая значимость коэффициента в регрессионной модели?
- Отношение коэффициента к его стандартной ошибке
- Сила взаимосвязи переменных
- Вероятность того, что коэффициент отличен от нуля случайно
- Сумма квадратов ошибок
Как влияет автокорреляция на оценки коэффициентов в регрессионной модели?
- Увеличивает стандартные ошибки
- Уменьшает уровень значимости
- Снижает R-квадрат
- Делает оценки коэффициентов несостоятельными
Какое из следующих утверждений правильно описывает основное предположение линейной регрессии?
- Все переменные должны быть абсолютно независимыми друг от друга.
- Распределение ошибок должно быть нормальным.
- Мультиколлинеарность не оказывает влияния на точность модели.
- Существует линейная зависимость между зависимой и независимыми переменными.
Что представляет собой коэффициент детерминации (R-squared) в линейной регрессии?
- Величина изменения зависимой переменной в процентах.
- Среднее абсолютное отклонение модели.
- Количество наблюдений в выборке.
- Доля вариации зависимой переменной, объясненная моделью.
Что такое гетероскедастичность в контексте регрессионного анализа?
- Отсутствие линейной зависимости между переменными.
- Ситуация, когда ошибки распределены нормально.
- Наличие корреляции между ошибками модели.
- Неравномерное распределение дисперсии ошибок по значениям независимой переменной.
Что такое p-значение в контексте статистических тестов в регрессионном анализе?
- Вероятность ошибки первого рода.
- Уровень значимости независимой переменной.
- Количество наблюдений в выборке.
- Вероятность получить такие или более экстремальные результаты, если нулевая гипотеза верна.
Что означает отрицательный коэффициент при переменной в линейной регрессии?
- Существует обратная корреляция между переменными.
- Переменная не влияет на зависимую переменную.
- Модель неадекватна для анализа данных.
- Увеличение значения независимой переменной сопровождается уменьшением значения зависимой переменной.
Какую проблему может вызвать мультиколлинеарность в модели регрессии?
- Неравномерное распределение дисперсии ошибок.
- Неверное определение причинно-следственных связей.
- Отсутствие линейной зависимости между переменными.
- Затруднение в интерпретации влияния каждой независимой переменной из-за их сильной корреляции.
Что представляет собой стандартная ошибка коэффициента в регрессионном анализе?
- Дисперсия зависимой переменной.
- Среднее абсолютное отклонение модели.
- Количество наблюдений в выборке.
- Оценка стандартного отклонения коэффициента, измеряющего, насколько велико случайное отклонение его значения от истинного значения в генеральной совокупности.
Что такое гипотеза о значимости коэффициента в регрессионном анализе?
- Проверка наличия линейной зависимости.
- Сравнение двух групп по средним значениям.
- Проверка наличия гетероскедастичности.
- Проверка статистической значимости влияния независимой переменной на зависимую переменную.
Какая из следующих формул используется для вычисления коэффициента корреляции Пирсона?
- $$r = frac{Cov(X, Y)}{Var(X) cdot Var(Y)}$$
- $$r = frac{Cov(X, Y)}{sqrt{Var(X) cdot Var(Y)}}$$
- $$r = frac{Var(X) + Var(Y)}{Cov(X, Y)}$$
- $$r = frac{Cov(X, Y)}{sqrt{Var(X) cdot Var(Y)}}$$
Что такое множественная регрессия?
- Модель, включающая только одну независимую переменную.
- Модель, в которой все переменные абсолютно независимы друг от друга.
- Модель, использ
Какое из следующих утверждений верно отражает основные принципы эконометрики?
- Математические модели в эконометрике не имеют практического значения.
- Эконометрика изучает только теоретические аспекты экономики.
- Эконометрика использует статистические методы для измерения и проверки экономических теорий.
- Эконометрика исключительно ориентирована на прогнозирование будущих событий в экономике.
Ответ: Эконометрика использует статистические методы для измерения и проверки экономических теорий.
Что представляет собой коэффициент детерминации в линейной регрессии?
- Процентное изменение зависимой переменной при изменении одной единицы независимой переменной.
- Среднее значение зависимой переменной.
- Доля вариации зависимой переменной, объясненная моделью.
- Значимость коэффициента корреляции между переменными.
Ответ: Доля вариации зависимой переменной, объясненная моделью.
Какое из следующих утверждений верно относительно гетероскедастичности в остатках регрессии?
- Она приводит к смещению коэффициентов регрессии.
- Она не влияет на эффективность оценок коэффициентов.
- Она ведет к недооценке стандартных ошибок коэффициентов.
- Она означает отсутствие взаимосвязи между переменными.
Ответ: Она ведет к недооценке стандартных ошибок коэффициентов.
Что такое мультиколлинеарность в контексте регрессионного анализа?
- Отсутствие линейной зависимости между независимыми переменными.
- Сложность в интерпретации коэффициентов регрессии из-за больших значений.
- Высокая корреляция между независимыми переменными.
- Наличие автокорреляции в остатках модели.
Ответ: Высокая корреляция между независимыми переменными.
Какой статистический критерий используется для проверки гипотезы о значимости коэффициента регрессии?
- Критерий Фишера (F-тест).
- Критерий Стьюдента (t-тест).
- Хи-квадрат тест.
- Критерий Манна-Уитни.
Ответ: Критерий Стьюдента (t-тест).
Что представляет собой гетероскедастичность в контексте оценивания регрессионных моделей?
- Равномерное распределение остатков.
- Неоднородность дисперсии остатков.
- Отсутствие взаимосвязи между переменными.
- Высокая корреляция между зависимой и независимыми переменными.
Ответ: Неоднородность дисперсии остатков.
Что такое мультиколлинеарность в контексте оценивания регрессионных моделей?
- Ситуация, когда модель недостаточно сложна для описания данных.
- Отсутствие статистически значимых коэффициентов.
- Ситуация, когда остатки модели распределены нормально.
- Сильная корреляция между независимыми переменными.
Ответ: Сильная корреляция между независимыми переменными.
Какие из следующих предпосылок остатков регрессионной модели считаются нарушением?
- Нормальное распределение остатков.
- Гомоскедастичность остатков.
- Отсутствие мультиколлинеарности.
- Наличие автокорреляции в остатках.
Ответ: Наличие автокорреляции
Какова основная цель эмпирического анализа в эконометрике?
- Построение теоретических моделей
- **Проверка гипотез и выявление статистических связей**
- Определение экономических политик
- Разработка стратегий маркетинга
Что представляет собой коэффициент детерминации (R-squared) в модели регрессии?
- Стандартная ошибка регрессии
- **Доля объясненной дисперсии зависимой переменной**
- Коэффициент корреляции
- Среднеквадратическая ошибка
Что такое мультиколлинеарность в контексте регрессионного анализа?
- Отсутствие корреляции между переменными
- **Сильная корреляция между независимыми переменными**
- Отсутствие корреляции между зависимой и независимыми переменными
- Наличие выбросов в данных
Что измеряет стандартная ошибка коэффициента регрессии?
- Среднюю ошибку модели
- **Точность оценки коэффициента в выборке**
- Среднеквадратическую ошибку
- Степень корреляции между переменными
Какой метод используется для оценки параметров модели, минимизируя сумму квадратов разностей между наблюдаемыми и предсказанными значениями?
- Метод наименьших квадратов
- Бутстрэп-метод
- **Метод максимального правдоподобия**
- Метод Гаусса
Что такое гетероскедастичность в контексте регрессионного анализа?
- **Неравномерность дисперсии ошибок модели вдоль значений независимой переменной**
- Отсутствие дисперсии в данных
- Спецификация ошибок модели
- Ошибки, несвязанные с зависимой переменной
Какой критерий используется для проверки значимости коэффициентов в модели регрессии?
- **t-критерий Стьюдента**
- Критерий Фишера
- Критерий Шапиро-Уилка
- Критерий Дики-Фуллера
Что такое автокорреляция в контексте временных рядов?
- Отсутствие взаимосвязи между переменными в разные периоды времени
- **Корреляция между последовательными значениями временного ряда**
- Наличие взаимосвязи только в начале ряда
- Автоматическое обновление коэффициентов модели
Что измеряет коэффициент детерминации при множественной регрессии?
- **Долю объясненной дисперсии зависимой переменной, учитывая все независимые переменные в модели**
- Долю объясненной дисперсии зависимой переменной, учитывая только одну независимую переменную
- Долю дисперсии зависимой переменной, не объясненную моделью
- Долю дисперсии независимой переменной, объясненную моделью
Как влияет мультиколлинеарность на оценки коэффициентов регрессии?
- Улучшает точность оценок
- Не влияет на оценки коэффициентов
- **Приводит к неустойчивым и неправильным оценкам коэффициентов**
- Уменьшает дисперсию оценок
